求高手幫忙看看這個模型，我越編越亂，不知道怎么編了
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2013年06月02日
- 咨詢內(nèi)容：
這就是個簡單的高點(diǎn)加倉模型，均線平倉模型，可是引入加倉后就復(fù)雜了，我就是編不出來。謝謝
一、當(dāng)價格高于前60個交易日的最高價時，進(jìn)場開多10手，開倉后如果當(dāng)天收盤價又低于前60個交易日的最高價，則平掉所開的那十手多單。如果收盤價格仍在前60個交易日上方且且C>MA(C,20)則留倉，且持有10手多單。
留倉后，從下個交易日開始:
1、如果價格低于前20個交易日的收盤價的平均價時，則平掉所開的10手多單（止損）；
2、如果價格繼續(xù)走高，且高于前80個交易日的最高價時且C>MA(C,20)，則加倉開多8手，加倉后如果當(dāng)天收盤價又低于前80個交易日的最高價，則平掉所加的那8手多單。如果收盤價格仍在前80個交易日上方且C>MA(C,20)則留所加的那8手，這是總共持倉18手多單。
留倉后，從下個交易日開始
(1）如果價格低于前20個交易日的收盤價的平均價時，則平掉所持有的18手多單（止損）；
（2）如果價格繼續(xù)走高，且高于前100個交易日的最高價時且C>MA(C,20)，則加倉開多6手，加倉后如果當(dāng)天收盤價又低于前100個交易日的最高價，則平掉所加的那6手多單。如果收盤價格仍在前100個交易日上方且C>MA(C,20)則留所加的那6手，這是總共持倉24手多單。
留倉后，從下個交易日開始
a、如果價格低于前20個交易日的收盤價的平均價時，則平掉所持有的24手多單（止損）；
b、如果價格繼續(xù)走高，且高于前120個交易日的最高價時且C>MA(C,20)，則加倉開多4手，加倉后如果當(dāng)天收盤價又低于前120個交易日的最高價，則平掉所加的那4手多單。如果收盤價格仍在前120個交易日上方且C>MA(C,20)則留所加的那4手，這是總共持倉28手多單。
留倉后，從下個交易日開始，如果價格低于前20個交易日的收盤價的平均價時，則平掉所持有的28手多單（清倉）；
其中C>MA(C,20),表示收盤價大于20個交易日的收盤價均價
做空的話，反之。。。。。。。
- TB技術(shù)人員：
本帖最后由 曙光 于 2013-4-13 19:47 編輯
看來這個問題確實(shí)挺有難度的，估計(jì)沒人會吧
- TB客服：
邏輯不復(fù)雜， 只是需要模塊的處理， 開倉條件， 當(dāng)日訂單處理邏輯， 隔日訂單處理邏輯。 BTW， 這種策略太定制化， 賺不了錢的。 交易系統(tǒng)要越簡單越好。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
這個并不復(fù)雜，主要是加了資金管理
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