模型加載在3分鐘周期上

信號執(zhí)行方式：出信號立即下單，不進(jìn)行復(fù)核

模型里明明有止損代碼，沒有發(fā)出平倉信號，為什么呢？？

CLOSE<=BKPRICE-2,SP  ;//平多
CLOSE>=SKPRICE+2,BP ;//平空

比如我2000點(diǎn)買多單，現(xiàn)在到了1997了，連信號都沒有

按說“出信號立即下單，不進(jìn)行復(fù)核”應(yīng)該立即止損啊？

您應(yīng)該是在這同一根k線上滿足了開倉條件，然后又滿足了這個(gè)止損條件，從而沒有發(fā)平倉委托吧？目前的機(jī)制是一根k線上只能存在一個(gè)信號，當(dāng)根k線上開倉后當(dāng)根k線滿足模型中的止損平倉語句是不會(huì)被觸發(fā)執(zhí)行的，會(huì)在第二根k線再判斷是否滿足該平倉指令。

一根K線一個(gè)信號，不合理啊

我有個(gè)疑問，如果同一根K線上不能有兩個(gè)信號，

那么有時(shí)候因?yàn)樾盘栭W爍，在同一根K線上可能會(huì)頻繁開平倉，

是模型本身的止損代碼不能被系統(tǒng)識別為平倉信號嗎？

請問老師，在下單-參數(shù)設(shè)置-設(shè)置止損，是否能不受一根k線的限制？

可以隨時(shí)止損？

此主題相關(guān)圖片如下：qqq.jpg

同一根k線上的信號消失，不屬于一根k線上多個(gè)信號

您圖中的設(shè)置，僅限于手動(dòng)下單，模組的“下單精細(xì)控制”一欄中有對于程序化模組的止損止盈開關(guān)，需要在那里開啟