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我的思路是：在日線上加載模型，如果最新價(jià)大于開(kāi)盤(pán)價(jià)的幅度超過(guò)0.5%，就買(mǎi)開(kāi)，如果最新價(jià)小于開(kāi)盤(pán)價(jià)的幅度超過(guò)0.5%，就賣(mài)開(kāi)；如果開(kāi)倉(cāng)成功，則最新價(jià)反向回撤到開(kāi)盤(pán)價(jià)就平倉(cāng)，或者尾市平倉(cāng)。一天開(kāi)倉(cāng)條件只做一次，模型如下，但是在日線上無(wú)法加載回測(cè)啊。如果用秒級(jí)數(shù)據(jù)能做嗎，怎樣辦到呢？
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
(C-OO)/OO>0.00495,BK(1);
C<OO||TIME>1459,SP(1);
(OO-C)/OO>0.00495,SK(1);
C>OO||TIME>1459,BP(1);
SETSIGMAXNUM(2);NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
(C-OO)/OO>0.00495,BK(1);
C<OO||TIME>1459,SP(1);
(OO-C)/OO>0.00495,SK(1);
C>OO||TIME>1459,BP(1);
SETSIGMAXNUM(2);
您的思路想要回測(cè)看到效果 需要使用1分鐘周期
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
C>OO*1.005&&TIME<1459&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N+1)=0,BK;
C<=OO||TIME>=1459,SP;
C<OO*0.995&&TIME<1459&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N+1)=0,SK;
C>=OO||TIME>=1459,BP;
AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;
模型僅供參考