跨周期模型的回測問題
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2014年06月16日
- 咨詢內容：
關于文華的模型回測的準確度，我原來發過幾個帖子反映情況了，后面逐步強行修改模型，總算使得模型回測的信號與實盤交易信號的一致性達到90%左右的水平。 我的模型原來是在1小時線上運行，過濾模型，出信號立即下單，不復核。在小時K線上回測歷史信號是沒有什么問題的，正象上面講的，回測與實盤的一致性達到90&左右，基本滿足我的要求了。但是，當時為了讓回測信號與實盤交易信號達到最大程度的一致，模型當中添加了很多限制條件，有些條件甚至是違背了模型的思路。 為了解決這個問題，即模型即能忠實地執行自己的交易思路，同時，歷史回測與實盤信號也能達到最大程度的一致（不想追求完全一致，因為那是不現實的），前兩天受到其他朋友的一個帖子的啟發，決定采用跨周期函數的形式，把原來1小時線的模型做成指標，然后新建一個1分鐘模型，在1分鐘模型里跨周期引用1小時指標的數值進行開平倉。 但是，這樣操作的結果是，1分鐘模型的歷史回測成交價格嚴重偏離實盤交易信號的價格，比方說，1分鐘模型在某根K線上觸發BK信號，這時，歷史回測信號一律以當根1分鐘K線的開盤價作為買入價，但這是不可能的，因為這根K線的開盤價就是上一根K線的收盤價，如果這根K線的開盤價能觸發BK信號，那么，上一根K線的收盤價早就觸發BK信號了，正確的情況應該是在當根K線比開盤價高幾個檔位的價格觸發的BK信號，實盤當中也確實如此，不會在開盤價觸發信號。SP信號出現時也有類似情況，一根長陰線的一分鐘K線，回測時總是以開盤價作為SP信號出現價，但實際上，SP的信號出現價是比當根K線的開盤價低。就好比一根光頭光腳的20個點的大陰線，SP信號是在當根K線下跌了10個點左右時出現，但在歷史回測中，系統卻認為一開盤就SP了，這樣，相當于虛增了10個點的利潤。這導致了1分鐘模型的歷史回測完全沒有意義。不明白文華為什么還會在回測上犯這種很低級的錯誤？
- 文華技術人員：
跨周期是不支持出信號立即下單的測試的，下一個版本會增加逐筆測試的功能，測試結果更精確，敬請關注未來升級提示。
- 文華客服：
哦，是這樣的啊。那文華的升級版估計什么時候能出來？另外，有個關于CROSS2（A，B，N）函數的問題，函數說明上寫的是“N個周期內當A從下方向上穿B偶數次”，這個偶數次怎么理解？是指上穿2次、4次、6次。。。。。。如此類推，CROSS2函數都返回1？
- 網友回復：
預計會在7月中旬升級WH8，但是現在仍然不能確定具體時間，你可以留意未來的升級提示。
是的，你的理解是正確的，只要是上穿偶數次都返回1
打印本文
關閉窗口