高手版主幫個忙
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2014年06月24日
- 咨詢內容：
交易思路：焦炭、焦煤和動力煤三個合約，選出當日漲幅最大和跌幅最大（漲幅最小）的兩個品種，分別做多做空套利，第二天開盤全部清倉，代碼只寫了一部分，開平倉部分該如何完善？
Vars
Numeric R0;
Numeric R1;
Numeric R2;
NumericSeries Close0;
NumericSeries Close1;
NumericSeries Close2;
Numeric MaxUp;
Numeric MaxDown;
Numeric MaxUpInd(0);
Numeric MaxDownInd(0);
Begin
Close0 = data0.Close;
Close1 = data1.Close;
Close2 = data2.Close;
R0 = (data0.Close - Close0[1]) / Close0[1];
R1 = (data1.Close - Close1[1]) / Close1[1];
R2 = (data2.Close - Close2[1]) / Close2[1];
//最大升幅
MaxUpInd = 0;
MaxUp = r0;
if(r1 > MaxUp) {
MaxUpInd = 1;
MaxUp = r1;
}
if(r2 > MaxUp) {
MaxUpInd = 2;
MaxUp = r2;
}
//最大跌幅
MaxDownInd = 0;
MaxDown = r0;
if(r1 < MaxDown) {
MaxDownInd = 1;
MaxDown = r1;
}
if(r2 < MaxDown) {
MaxDownInd = 2;
MaxDown = r2;
}
開倉思路：在當日收盤價格買入data[MaxUpInd].Close，賣出data[MaxDownInd].Close，次日開盤全部平倉。
End
- TB技術人員：
沒人回答啊
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