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我在委托參數(shù)設(shè)定的地方選擇了3秒後自動(dòng)改成市價(jià)單，但在圖表上卻沒(méi)有顯示買進(jìn)，附上Log和設(shè)定，想請(qǐng)問(wèn)可能的問(wèn)題是?
Log如下：（好像只有刪單，卻沒(méi)有補(bǔ)上市價(jià)單）
2012/04/17 10:32:04:680885 [2:39]Is ModifyOrder=False | DisableOrderState=None
2012/04/17 10:32:04:680885 APOrder Canceled: [2:39][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組][期-Kway-212203145--/TXF.1204/B]委托刪單1(原委1/成交0/失敗0):券商刪1
2012/04/17 10:32:04:665285 [2:39]CancelOrder() 刪單中...
2012/04/17 10:32:04:665285 [2:39][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組][期-Kway-212203145--/TXF.1204/B]Broker Canceling...
2012/04/17 10:32:04:665285 [2431477:39]CancelOrder傳送中...
2012/04/17 10:32:04:431284 APOrder Submitted: [2:39][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組][期-Kway-212203145--/TXF.1204/B]委托成功1(成交0/失敗0):券商量1
2012/04/17 10:32:04:431284 [2:39]OnOrderSubmited
2012/04/17 10:32:04:415684 [2:39][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組][期-Kway-212203145--/TXF.1204/B][$-30542x1 Auto]券商委托傳送中...
2012/04/17 10:32:04:415684 [2:39][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組]PlaceOrder(B $-30542x1 Entry) 傳送中...
下單機(jī)的設(shè)定如下：
策略上的設(shè)定：
麻煩你上傳完整的log
上傳了，再麻煩技術(shù)人員幫忙看一下了，謝謝啦^^。
我不管在Multicharts勾不勾未成交數(shù)量改為市價(jià)單，他好像都只會(huì)....刪單....。
在請(qǐng)問(wèn)一下Multicharts會(huì)刪單的原則是什麼 ?
回顧過(guò)去的討論，Brian你有講過(guò)：
一旦K棒收完(實(shí)際上就是一個(gè)TICK的時(shí)間)，還沒(méi)收到成交回報(bào)，就會(huì)產(chǎn)生"無(wú)法在K棒內(nèi)完成委托" 的狀況，MC馬上會(huì)進(jìn)行刪單。
所以，假設(shè)是交易臺(tái)指期，連1秒的時(shí)間都沒(méi)有，MC就會(huì)馬上刪單 ?
那我如果再下單機(jī)設(shè)定，部份未成交數(shù)量在N秒後，改為市價(jià)單，這和原本一旦K棒收完MC馬上會(huì)進(jìn)行刪單有抵觸，那MC會(huì)聽(tīng)哪一個(gè)的話 ?
如果是這樣，我原本程式碼設(shè)限價(jià)單，然後下單機(jī)的限價(jià)單執(zhí)行方式改成 -> 不預(yù)掛限價(jià)單 (觸價(jià)時(shí)改市價(jià))，這樣MC還是會(huì)瞬間把單掛了又刪嗎?
所以難道是：開(kāi)啟IOG模式，幾乎無(wú)法使用限價(jià)單進(jìn)場(chǎng)? (因?yàn)闀?huì)瞬間被刪掉)
上傳了，再麻煩技術(shù)人員幫忙看一下了，謝謝啦^^。
我不管在Multicharts勾不勾未成交數(shù)量改為市價(jià)單，他好像都只會(huì)....刪單....。
在請(qǐng)問(wèn)一下Multicharts會(huì)刪單的原則是什麼 ?
回顧過(guò)去的討論，Brian你有講過(guò)：
一旦K棒收完(實(shí)際上就是一個(gè)TICK的時(shí)間)，還沒(méi)收到成交回報(bào)，就會(huì)產(chǎn)生"無(wú)法在K棒內(nèi)完成委托" 的狀況，MC馬上會(huì)進(jìn)行刪單。
所以，假設(shè)是交易臺(tái)指期，連1秒的時(shí)間都沒(méi)有，MC就會(huì)馬上刪單 ?
那我如果再下單機(jī)設(shè)定，部份未成交數(shù)量在N秒後，改為市價(jià)單，這和原本一旦K棒收完MC馬上會(huì)進(jìn)行刪單有抵觸，那MC會(huì)聽(tīng)哪一個(gè)的話 ?
如果是這樣，我原本程式碼設(shè)限價(jià)單，然後下單機(jī)的限價(jià)單執(zhí)行方式改成 -> 不預(yù)掛限價(jià)單 (觸價(jià)時(shí)改市價(jià))，這樣MC還是會(huì)瞬間把單掛了又刪嗎?
所以難道是：開(kāi)啟IOG模式，幾乎無(wú)法使用限價(jià)單進(jìn)場(chǎng)? (因?yàn)闀?huì)瞬間被刪掉)
我不管在Multicharts勾不勾未成交數(shù)量改為市價(jià)單，他好像都只會(huì)....刪單....。
在請(qǐng)問(wèn)一下Multicharts會(huì)刪單的原則是什麼 ?
回顧過(guò)去的討論，Brian你有講過(guò)：
一旦K棒收完(實(shí)際上就是一個(gè)TICK的時(shí)間)，還沒(méi)收到成交回報(bào)，就會(huì)產(chǎn)生"無(wú)法在K棒內(nèi)完成委托" 的狀況，MC馬上會(huì)進(jìn)行刪單。
所以，假設(shè)是交易臺(tái)指期，連1秒的時(shí)間都沒(méi)有，MC就會(huì)馬上刪單 ?
那我如果再下單機(jī)設(shè)定，部份未成交數(shù)量在N秒後，改為市價(jià)單，這和原本一旦K棒收完MC馬上會(huì)進(jìn)行刪單有抵觸，那MC會(huì)聽(tīng)哪一個(gè)的話 ?
如果是這樣，我原本程式碼設(shè)限價(jià)單，然後下單機(jī)的限價(jià)單執(zhí)行方式改成 -> 不預(yù)掛限價(jià)單 (觸價(jià)時(shí)改市價(jià))，這樣MC還是會(huì)瞬間把單掛了又刪嗎?
所以難道是：開(kāi)啟IOG模式，幾乎無(wú)法使用限價(jià)單進(jìn)場(chǎng)? (因?yàn)闀?huì)瞬間被刪掉)
回顧過(guò)去的討論，Brian你有講過(guò)：
一旦K棒收完(實(shí)際上就是一個(gè)TICK的時(shí)間)，還沒(méi)收到成交回報(bào)，就會(huì)產(chǎn)生"無(wú)法在K棒內(nèi)完成委托" 的狀況，MC馬上會(huì)進(jìn)行刪單。
所以，假設(shè)是交易臺(tái)指期，連1秒的時(shí)間都沒(méi)有，MC就會(huì)馬上刪單 ?
那我如果再下單機(jī)設(shè)定，部份未成交數(shù)量在N秒後，改為市價(jià)單，這和原本一旦K棒收完MC馬上會(huì)進(jìn)行刪單有抵觸，那MC會(huì)聽(tīng)哪一個(gè)的話 ?
如果是這樣，我原本程式碼設(shè)限價(jià)單，然後下單機(jī)的限價(jià)單執(zhí)行方式改成 -> 不預(yù)掛限價(jià)單 (觸價(jià)時(shí)改市價(jià))，這樣MC還是會(huì)瞬間把單掛了又刪嗎?
所以難道是：開(kāi)啟IOG模式，幾乎無(wú)法使用限價(jià)單進(jìn)場(chǎng)? (因?yàn)闀?huì)瞬間被刪掉)