大家都可以來討論下，哪個(gè)更有意義。

我建議測(cè)試報(bào)告中，各種回撤幅度，可以選擇用“實(shí)際占用保證金來計(jì)算”（目前是使用是客戶權(quán)益，即所有保證金）。

否則一個(gè)盈利的策略，測(cè)試過程由于資金越來越大，導(dǎo)致回撤幅度越來越小。就反映不出該策略的真實(shí)回撤幅度了。所以最好按實(shí)際占用保證金來計(jì)算回撤幅度，或用成交金額來計(jì)算回撤幅度也行，能比較客觀的看出回撤幅度。

一般期貨產(chǎn)品，一手操作的話，通常在價(jià)格高時(shí)波動(dòng)大，所以回撤金額也相應(yīng)大一點(diǎn)（因?yàn)槊渴值膬r(jià)值也大嘛），比如股指期貨在3000點(diǎn)和2000點(diǎn)時(shí)，波動(dòng)造成的回撤金額可能會(huì)差很多，所以如果按占用保證金或按合約價(jià)值來計(jì)算回撤幅度，我想會(huì)更容易看出真正的回撤大小。