[求助]跨期套利后臺策略的編寫

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2014年12月17日

咨詢內(nèi)容： 在滿足賣出遠期和買入近期合約時，要實現(xiàn)如下的交易要求：
1、當持有該方向的套利合約對總數(shù)量小于s時，該K收盤前x秒先以當時成交價限價開空單1手：賣出遠期合約，收到成交回報后才以市價開多單1手：買入近期合約，并累計所持有該方向的套利合約對數(shù)量；
2、當某k收盤前x秒滿足平上述方向的套利合約對條件，或最后一對套利合約盈利n跳以上，則做如下交易：先平遠期合約，以當時成交價限價買入遠期合約1手，等待成交回報后，再以市價賣出近期合約1手，并從總持倉數(shù)量對中減去1。
3、以上每一根k線上只允許交易一次套利。
4、當近期與多個遠期合約進行多對套利時，不要互相影響各自的套利持倉對。
5、相反方向套利，反過來操作！
請幫忙，謝謝！
金字塔客服： 沒有人能寫？
用戶回復(fù)：
后臺交易無法處理成交回報，無法對下單多精細控制，你的要求只能通過VBA來實現(xiàn)，建議你翻翻該高技區(qū)的精華貼，里面有VBA做套利的范例

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