TB公式中加倉(cāng)問題

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2016年01月30日

咨詢內(nèi)容： 問題描述：
1. 實(shí)盤操作加倉(cāng)未成功（autotrade沒有加倉(cāng)記錄，實(shí)際賬戶也沒有加倉(cāng)記錄）
2. 我在加倉(cāng)操作前面加了日志，卻記錄很多加倉(cāng)記錄
本地記錄日志文件截取
20160111 90005 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90005 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90006 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90006 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90007 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90007 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90008 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90008 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90009 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90009 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90010 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90010 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90011 Add Sell: Unit=2, Price=5495
20160111 90011 Add Sell: Unit=2, Price=5495
....
參數(shù)定義源碼
Params
Numeric LongLength(60);
Numeric StopLossSet(20);
Numeric AvgLen(20); // 高低點(diǎn)均線計(jì)算周期
Numeric AbsDisp(5); // 高低點(diǎn)均線前移周期
Numeric AddSet(10); //加倉(cāng)情況
Numeric FirstUnit(1);
Numeric AddUnit(2);
Numeric MaxUnit(5);
Numeric MaxLoss(2000);
Numeric TradeOffset(1); //交易滑點(diǎn)
Vars
//NumericSeries UpperAvg(0);    // 通道上軌
NumericSeries LowerAvg(0);    // 通道下軌
NumericSeries LongMA(0);
//NumericSeries ExitAvg(0); // 通道中軌
BoolSeries RangeLeadS(False);    // 是否RangeLead
NumericSeries MedianPrice;      // K線中價(jià)
NumericSeries range;            // 振幅
NumericSeries HighestAfterEntry(0);
NumericSeries LowestAfterEntry(0);
Numeric MyPrice(0);
NumericSeries MyLastPrice(0);
NumericSeries MyUnit(0);
String LogFileName;
String Msg;
Bool ShouldCover(False);

加倉(cāng)公式源代碼：
// 系統(tǒng)入場(chǎng)
//...省略代碼參考平移高低點(diǎn)均值通道與K線中值突破

// 系統(tǒng)出場(chǎng)或加倉(cāng)
If(MarketPosition == -1)       // 開倉(cāng)后N根K線內(nèi)用中軌止損，N根K線后用上軌止損，N=參數(shù)ExitBar
{
//初始化及計(jì)算動(dòng)態(tài)止盈
MyPrice=Open;
ShouldCover=False;

if(BarsSinceEntry==0)
{
HighestAfterEntry=High;
LowestAfterEntry=Low;
}else
{
LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry, Low);
HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry, High);
}

Commentary("LowestAfterEntry"+Text(LowestAfterEntry));
Commentary("HighestAfterEntry"+Text( HighestAfterEntry));

//動(dòng)態(tài)止損線
If(BarsSinceEntry>0)
{
Commentary(" LowestAfterEntry[1]"+Text( LowestAfterEntry[1]));
PlotNumeric("DynamicStopLossLine", LowestAfterEntry[1]+StopLossSet);

//動(dòng)態(tài)止損
if(High>LowestAfterEntry[1]+StopLossSet)
{
ShouldCover=True;
MyPrice=LowestAfterEntry[1]+StopLossSet+TradeOffset;
}
//加倉(cāng)
else if(Open<=MyLastPrice-AddSet and MyUnit<MaxUnit)
{
MyUnit=MyUnit+AddUnit;
MyLastPrice=Min(MyLastPrice-AddSet, Open-TradeOffset);
Sellshort(AddUnit,MyLastPrice);

Msg="Add Sell: Unit="+Text(AddUnit)+", Price="+Text(MyLastPrice);
LogMsg(Msg, BarStatus==2, LogFileName);
}
}
}

LogMsg函數(shù)源碼

Params
String Msg;
Bool Enabled(false);
String FileName("D:\\autotrade");
Vars
String LogTime;
String Path("D:\\Autotrade\\Trade_");
Begin

Commentary(Msg);
Path=Path+FileName+"_"+A_AccountID+"_"+Text(CurrentDate)+".log";

IF(Enabled)
{
LogTime=Text(CurrentDate)+" "+Text(CurrentTime*1000000)+" ";
FileAppend(Path, LogTime+Msg);
}
Return Msg;
End
TB技術(shù)人員： 追加系統(tǒng)入場(chǎng)代碼
// 集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過濾
If(!CallAuctionFilter()) Return;

LogFileName="My_K_V3_S_"+Symbol;

// 指標(biāo)計(jì)算
range = High - Low;
//UpperAvg = Average(High[AbsDisp], AvgLen);    // 計(jì)算N周期前高點(diǎn)的MA，N=參數(shù)AbsDisp
LowerAvg = Average(Low[AbsDisp], AvgLen);    // 計(jì)算N周期前低點(diǎn)的MA，N=參數(shù)AbsDisp
LongMA=Average(C, LongLength);
MedianPrice = (High + Low)*0.5;          // 計(jì)算K線中點(diǎn)

PlotNumeric("LowMA",LowerAvg);
PlotNumeric("LongMA", LongMA);
PlotNumeric("LowerAvg", LowerAvg);

RangeLeadS = MedianPrice < Low[1] and Range > Range[1]; // 當(dāng)K線中點(diǎn)小于前一根K線低點(diǎn)并且振幅〉上一根振幅時(shí)，RangeLeadS為真

//策略退出條件
if(NetProfit<=-MaxLoss)
{
If(MarketPosition!=0)
{
ShouldCover=True;
MyPrice=Open+TradeOffset;
}
PlotBool("Failed", false);
}
// 系統(tǒng)入場(chǎng)
Else If(MarketPosition == 0)
{
If(RangeLeadS[1] and Close[1] < LowerAvg[1] and LowerAvg<LowerAvg[1] and LongMA[1]<LongMA[2] )          // 上根K線RangeLeadS為真，并且上一根收盤價(jià)小于N周期前低點(diǎn)的MA，當(dāng)前無空倉(cāng)，則開空倉(cāng)
{
MyUnit=FirstUnit;
MyLastPrice=Open-TradeOffset;
Sellshort(MyUnit, MyLastPrice);

Msg="SellShort: Unit="+Text(MyUnit)+", Price="+Text(MyLastPrice);
LogMsg(Msg, BarStatus==2, LogFileName);
}
}
TB客服： 麻煩高手指點(diǎn)下問題所在，非常感謝！
網(wǎng)友回復(fù)：
sywg8011006110 發(fā)表于 2016-1-12 09:02
麻煩高手指點(diǎn)下問題所在，非常感謝！

先試一下在全局交易設(shè)置里設(shè)置為允許連續(xù)建倉(cāng)，以及加倉(cāng)次數(shù)設(shè)大一些，再看看信號(hào)有無加倉(cāng)信號(hào)。
網(wǎng)友回復(fù)：
小米發(fā)表于 2016-1-12 13:41
先試一下在全局交易設(shè)置里設(shè)置為允許連續(xù)建倉(cāng)，以及加倉(cāng)次數(shù)設(shè)大一些，再看看信號(hào)有無加倉(cāng)信號(hào)。 ...

請(qǐng)問我的日志文件重復(fù)記錄日志怎么解釋？

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TB公式中加倉(cāng)問題