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TB歷史回測(cè)成交價(jià)格的問題

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2016年03月23日

咨詢內(nèi)容： 代碼里面有這個(gè)平倉(cāng)語(yǔ)句Sell(1,entryprice);
當(dāng)low低于一個(gè)價(jià)位就觸發(fā)上面的平倉(cāng)指令而剛好entryprice在那個(gè)bar的范圍內(nèi) 回測(cè)的成交記錄顯示平倉(cāng)價(jià)格是entryprice 而實(shí)際交易中我懷疑根本無法以entryprice平倉(cāng)，怎樣設(shè)置能讓歷史回測(cè)比較接近真實(shí)交易的結(jié)果
111.png (5.38 KB, 下載次數(shù): 0) 2016-1-21 09:21:01 上傳
TB技術(shù)人員： 如果是這種突破型的條件，一般來說委托價(jià)就寫為突破價(jià)格加減1個(gè)跳較為合理，這樣的測(cè)試結(jié)果與實(shí)際發(fā)單位置更接近。。
以你的例子來說，條件是：當(dāng)low低于一個(gè)價(jià)位就平倉(cāng)。那么此時(shí)的平倉(cāng)價(jià)格應(yīng)該寫為那個(gè)指業(yè)的“一個(gè)價(jià)位”減1跳方合理。
另外就是還加要加跳空的處理，比如一個(gè)bar開盤跳空就已經(jīng)低于“一個(gè)價(jià)位”了，此時(shí)使用open價(jià)格才更為真實(shí)。
TB客服： 本帖最后由 iceord 于 2016-1-21 10:11 編輯

我這是拿到一個(gè)別人的代碼他把賣開倉(cāng)寫成這樣發(fā)在一個(gè)比較高的價(jià)格然后回測(cè)記錄也成交在一個(gè)較高的價(jià)格他這個(gè)是啟用委托偏移嗎還是說本意不啟用委托偏移掛個(gè)限價(jià)單？
SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div+i_offset); 圖上這個(gè)走勢(shì)的委托價(jià)格是 4396
2222.png (8.19 KB, 下載次數(shù): 0) 2016-1-21 10:09:53 上傳下載次數(shù): 0
網(wǎng)友回復(fù)：
iceord 發(fā)表于 2016-1-21 10:10
我這是拿到一個(gè)別人的代碼他把賣開倉(cāng)寫成這樣發(fā)在一個(gè)比較高的價(jià)格然后回測(cè)記錄也成交在一個(gè)較高的價(jià)格 ...

在實(shí)時(shí)行情中，公式寫的委托價(jià)是啥樣的就以什么價(jià)發(fā)出委托（不考慮偏移的情況下）。如果該委托價(jià)已經(jīng)超過了漲跌停價(jià)，底層就會(huì)處理以漲停或跌停價(jià)來發(fā)單，以確保委托單可以有效進(jìn)入交易所進(jìn)行撮合。
但當(dāng)有信號(hào)這個(gè)bar走完了，成為歷史K線了。若仍公式所寫的極高或極低的價(jià)格來標(biāo)信號(hào)，并以該信號(hào)來計(jì)算公式性能測(cè)試等。那就不合理了，該測(cè)試報(bào)告就根本沒有可信度。。
所以在歷史信號(hào)里，軟件會(huì)有處理。。公式信號(hào)價(jià)格超過高價(jià)的，會(huì)以高價(jià)來標(biāo)識(shí)信號(hào)。低于低價(jià)的，會(huì)以低價(jià)來標(biāo)識(shí)信號(hào)。
網(wǎng)友回復(fù)： 如果是委托偏移情況下實(shí)盤中應(yīng)該也不大可能開在影線的最高價(jià)吧實(shí)盤中市價(jià)單應(yīng)該是在最高價(jià)和最低價(jià)之間的某個(gè)價(jià)位成交是吧

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TB歷史回測(cè)成交價(jià)格的問題