關于HS300的tick問題
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發布時間：2016年05月04日
- 咨詢內容：
我查看了一下金融期貨里提供的hs300的tick，發現有以下現象：1、每筆tick之間的時間間隔不固定，從1秒幾筆到3、4秒一筆甚至7、8秒一筆的現象都有2、與文華財經提供的tick數據對不上，有的數據相同，有的時間戳和價格都不一致而股指合約的tick就很規范，基本上每秒兩筆，兩個軟件提供的數據差異也很小請問hs300數據是哪里提供的？中證指數公司還是交易所？股票一般是6s一筆tick吧，為什么會出現上邊那樣的現象？應該不是我網絡接收的問題吧
[此貼子已經被作者于2014/11/23 10:20:31編輯過]
- 金字塔客服：
我們的數據是來自交易所的,不是固定的6s,只是平均下來大概是6s
與文華財經提供的tick數據對不上,時間戳和價格都不一致,
文華好象對時間戳做了處理
您仔細看了嗎?成交明細應該是一一對應的,我們跟博易大師的行情比對了,成交明細是一樣的
如果您發現不一樣,可以截個圖,我們一起來跟蹤一下
- 用戶回復：
我看過中證指數公司的技術規范了，發布數據采用寫文件的方式你們的數據來自交易所，那只可能是中證公司他們太落后，發布個數據都不能保證時間間隔一致請問金字塔有沒有計劃支持滬深的深度數據呢？如果有的話，加上你們的公式支持，還是很有競爭力的跟文華的數據比對，我收盤后找一下吧，再發圖上來
- 網友回復：
1,自定義時間戳是可以做到間隔一致,對于股票于意義么?
2,T+1,深度數據目前暫無計劃,實際分析意義不大的
- 網友回復：
股票意義不大，對于股指有意義
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