老師，請教個問題0321
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2016年05月10日
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老師，我的策略采用的是利用ATR來計算下單手數的，初始資金一樣，但為什么實盤的和模擬回測的有這么大的區別？1、開平倉的時間不同，是不是模擬回測顯示的時間是當根K線的開盤時間，而實盤是收盤時間？2、開倉手數不同，回測每次開了3手，實盤只開了2手，按道理初始資金相同，同樣的ATR，算出來的手數是相同的。3、平倉不同，回測全平了，而實盤這平了一部分。
是什么原因造成這么大的區別呢，麻煩老師了！
- 文華技術人員：
在相同的回測參數和信號計算起始時間的前提下，軟件回測和實盤的信號是保持一致的
1、您是收盤價模型，回測的成交明細中，顯示的是一根的起始時間，而實盤運行，信號顯示的是一根K線走完的時間
2、回測成交明細里面顯示的全平，是虛擬的全平，并不是真的出了全平的信號，您理解一下
3.您是回測后右鍵裝入到模組的嗎？還是直接在模組界面新建的？
- 文華客服：
什么叫虛擬的全平？另外，為什么開倉手數不同，我是模組新建的。
- 網友回復：
在模組界面上直接新建，和您在主圖上回測，使用的信號計算起始時間、初始資金、保證金比例等等都不相同的
您先在主圖上回測，之后右鍵》裝入模組運行，就一樣了
虛擬平倉的意思是，回測的時候如果實際回測的結果最后一個信號開倉信號，為了計算回測報告，會虛擬在最后進行全平
而實際并未平倉，只是方便在回測報告中顯示當前的盈虧狀態而設計的虛擬平倉信號
- 網友回復：
初始資金設置一樣的，信號計算時間應該也一樣的吧，唯一可能不同的是，實盤保證金和回測可能有所不同，是不是這個造成了開倉手數的不同？
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