1. Params
   
2.     Numeric offSet(1);                    // 委托價格偏移，為了保證成交
   
3.     Numeric BeforeMins(5);                // 收盤前幾分鐘開始操作
   
4. Vars
   
5.     Numeric tempPos; // 倉位
   
6.     Numeric DeleteOrderTickCounter;
   
7.     Numeric HasSendOrder(0);
   
8. Begin
   
9.     If(BarStatus == 0)
   
10.     {
    
11.         DeleteOrderTickCounter = 9999;
    
12.         HasSendOrder = 0;
    
13.         SetGlobalVar(0,DeleteOrderTickCounter);
    
14.         SetGlobalVar(1,HasSendOrder);
    
15.     }Else
    
16.     {
    
17.         DeleteOrderTickCounter = GetGlobalVar(0);
    
18.         HasSendOrder = GetGlobalVar(1);
    
19.     }
    
20. 
    
21.     If(CurrentTime > (0.1459 - 0.0001*(BeforeMins-1))  AND BarStatus == 2  AND HasSendOrder == 0)
    
22.     {
    
23.         If(Data0.Close != InvalidNumeric  AND Data0.A_GetOpenOrderCount()>0) // 商品0全部撤單
    
24.         {
    
25.             Data0.A_DeleteOrder();
    
26.             DeleteOrderTickCounter = 1;
    
27.         }
    
28.         If(Data1.Close != InvalidNumeric  AND Data1.A_GetOpenOrderCount()>0) // 商品1全部撤單
    
29.         {
    
30.             Data1.A_DeleteOrder();
    
31.             DeleteOrderTickCounter = 1;
    
32.         }
    
33.         If(Data2.Close != InvalidNumeric  AND Data2.A_GetOpenOrderCount()>0) // 商品2全部撤單
    
34.         {
    
35.             Data2.A_DeleteOrder();
    
36.             DeleteOrderTickCounter = 1;
    
37.         }
    
38.         DeleteOrderTickCounter = DeleteOrderTickCounter + 1;
    
39.         SetGlobalVar(0,DeleteOrderTickCounter);
    
40. 
    
41.         If(DeleteOrderTickCounter < 5) Return; // 撤單后需要延遲幾個Tick才平倉
    
42. 
    
43.         tempPos = Data0.A_BuyPosition();
    
44.         If(tempPos > 0) // 平多單
    
45.         {
    
46.             Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,tempPos,Data0.Q_BidPrice-offSet*Data0.MinMove*Data0.PriceScale);
    
47.         }
    
48.         tempPos = Data0.A_SellPosition();
    
49.         If(tempPos > 0) //平空單
    
50.         {
    
51.             Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,tempPos,Data0.Q_AskPrice+offSet*Data0.MinMove*Data0.PriceScale);
    
52.         }
    
53. 
    
54.         tempPos = Data1.A_BuyPosition;
    
55.         If(tempPos > 0) // 平多單
    
56.         {
    
57.             Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,tempPos,Data1.Q_BidPrice-offSet*Data1.MinMove*Data1.PriceScale);
    
58.         }
    
59.         tempPos = Data1.A_SellPosition;
    
60.         If(tempPos > 0) //平空單
    
61.         {
    
62.             Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,tempPos,Data1.Q_AskPrice+offSet*Data1.MinMove*Data1.PriceScale);
    
63.         }
    
64. 
    
65.         tempPos = Data2.A_BuyPosition;
    
66.         If(tempPos > 0) // 平多單
    
67.         {
    
68.             Data2.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,tempPos,Data2.Q_BidPrice-offSet*Data2.MinMove*Data2.PriceScale);
    
69.         }
    
70.         tempPos = Data2.A_SellPosition;
    
71.         If(tempPos > 0) //平空單
    
72.         {
    
73.             Data2.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,tempPos,Data2.Q_AskPrice+offSet*Data2.MinMove*Data2.PriceScale);
    
74.         }
    
75.         HasSendOrder = 1;
    
76.         SetGlobalVar(1,HasSendOrder);
    
77.     }
    
78. End

Zye436 發表于 2016-3-2 16:38
補充問題：
模擬交易的程序已經寫好后，也測試通過了。現在只是需要用實際交易的A_SendOrder函數代替模擬測 ...