網(wǎng)格交易法在振蕩行情中用得較多，設(shè)想一個(gè)最簡(jiǎn)單的網(wǎng)格交易策略，公式如下：
 

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例7_1 簡(jiǎn)單網(wǎng)格交易策略
//用于分鐘周期
{策略:
1.日內(nèi)交易，預(yù)計(jì)行情震蕩偏多
2.起始價(jià)位下從第1筆開倉起每隔若干價(jià)差（網(wǎng)格間距）分批布多單
3.每筆買入以網(wǎng)格間距止盈
4.日內(nèi)交易，收市前清倉
}
input:
  起始價(jià)位(2250), 網(wǎng)格總數(shù)(10), 網(wǎng)格間距(3);
variable:
  BuyName(''), SellName('');
AllowSameEntries(網(wǎng)格總數(shù)); //允許連續(xù)買入次數(shù)
if MarketPosition = 0 and Not(SessionLastBar) then begin
    Buy('', 1, 起始價(jià)位-網(wǎng)格間距,0,OT_LIMIT,OB_NEXTBAR, '買1');
end
else if MarketPosition = 1 then begin
  if Not(SessionLastBar) then begin
    for n=CurrentEntries to 網(wǎng)格總數(shù)-1 do begin
      BuyName := '買'+NumToStr(n+1,0);
      Buy('', 1, EntryPrice-n*網(wǎng)格間距,0,OT_LIMIT,OB_NEXTBAR, BuyName);
    end
  end  for n=CurrentEntries downto 1 do begin
    BuyName := '買'+NumToStr(n,0);
    SellName := '賣'+NumToStr(n,0);
    Sell ('', 1, EntryPrice-(n-2)*網(wǎng)格間距,0,OT_LIMIT,OB_NEXTBAR, SellName) from BuyName;
  end
end
SetExitOnClose;
{
注解：
1.variable: BuyName('')將BuyName聲明為字符串變量
2.若持倉中已有同名倉位，不會(huì)連續(xù)開倉
3.CurrentEntries為當(dāng)前持倉的開倉次數(shù)
4.盈利目標(biāo)位與網(wǎng)格間距相同
}

可見，在振蕩行情下，這樣的策略可以頻繁地小賺。


 

網(wǎng)格交易還可配合鞅（Martingale）加倉策略，初次買入后，若價(jià)格下跌，則分批加倉買入，當(dāng)價(jià)格稍有反彈，整個(gè)倉位即可盈利出場(chǎng)。公式如下：

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例7_2 網(wǎng)格交易鞅加倉策略
//用于分鐘周期
{策略:
1.找個(gè)有利位置買入開倉，例如CCI指標(biāo)小于-200；
2.若價(jià)格相對(duì)上次開倉價(jià)格下跌了某個(gè)價(jià)差，根據(jù)加倉系數(shù)進(jìn)行馬丁格爾加倉；
3.整個(gè)倉位按指定金額止盈；
4.對(duì)整個(gè)倉位按指定金額止損，控制風(fēng)險(xiǎn)。
}
input:
  網(wǎng)格總數(shù)(10), 網(wǎng)格間距(6),
  初次單量(10), 加倉系數(shù)(1.2),
  盈利點(diǎn)數(shù)(6), 止損金額(20000);
variable:
  BuyName('');
AllowSameEntries(網(wǎng)格總數(shù)); //允許連續(xù)買入次數(shù)
 
//計(jì)算CCI指標(biāo)
TYP := (H + L + C)/3;
CCI1:= (TYP-MA(TYP,14))/(0.015*AveDev(TYP,14));

BuyName := '買1';
if CCI1 < -200 and MarketPosition = 0 then
  Buy('', 初次單量,0,0,OT_Market,OB_NEXTBAR, BuyName);
 
if MarketPosition = 1 then begin
  for n=2 to 網(wǎng)格總數(shù) do begin
    BuyName := '買'+NumToStr(n,0);
    Buy('', Round(初次單量*Pow(1.2,n-1)), LASTENTRYPRICE-網(wǎng)格間距*(n-1),0,OT_LIMIT,OB_NEXTBAR, BuyName);
  end
end
SetStopPosition;
SetProfitTarget(盈利點(diǎn)數(shù)*BigPointValue*初次單量);
SetStopLoss (止損金額);
{
注解：
1.SetStopPosition設(shè)定止盈止損金額以整個(gè)倉位計(jì)算，可以省略
}

右鍵【查看測(cè)評(píng)報(bào)告】，其盈虧曲線如下：

以上2個(gè)例子的網(wǎng)格交易是越跌越買的，也可反向操作，越漲越買，再配合倉位控制、多空雙向交易，有很多玩法，請(qǐng)各位試試。

之前的交易策略都是基于K線的，金魔方能實(shí)現(xiàn)點(diǎn)數(shù)圖（OX圖）的交易策略嗎？

且聽下回分解！