新人，關(guān)于策略編程的幾個(gè)問題
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2017年07月01日
- 咨詢內(nèi)容：
目前正在使用金字塔系統(tǒng)，有幾個(gè)問題煩請(qǐng)幫忙解答一下： 1. 信號(hào)觸發(fā)后馬上執(zhí)行的模式如何實(shí)現(xiàn)，是每秒輪詢還是可以通過所謂專業(yè)版機(jī)構(gòu)版的高頻功能，每500ms接受交易所傳來的最新報(bào)價(jià)后，如果價(jià)格突破立刻發(fā)出委托，這個(gè)具體程序語句實(shí)現(xiàn)上是怎么完成，還是在系統(tǒng)里設(shè)置類似逐tick檢驗(yàn)？
2. 對(duì)于始終在市場(chǎng)內(nèi)的策略（非多即空），保證先平再開的語句是這樣就行了么？平空:sellshort(做多 and holding<0, HOLDING(),limitr,Price);平多:sell(做空 and holding>0,HOLDING(),limitr,Price);開空:buyshort(做空 and holding=0,手?jǐn)?shù),limitr,Price);開多:buy(做多 and holding=0, 手?jǐn)?shù),limitr,Price);3. 如果下單后，無法立即成交，追單功能是系統(tǒng)設(shè)置實(shí)現(xiàn)的還是在策略里面自己寫？
4. 是否能在下單時(shí)，就設(shè)置一個(gè)附加的止損命令，避免出現(xiàn)突破止損價(jià)后，再下單造成延時(shí)無法及時(shí)止損。包括是否可以定時(shí)修改做移動(dòng)止損？具體語句怎么寫？
5. 滑點(diǎn)有沒有經(jīng)驗(yàn)值范圍？謝謝各位的幫助！
- 金字塔客服：
1，具體語句沒有差別，在系統(tǒng)中設(shè)置1秒輪詢或高頻交易。
2，開平語句順序需要是平空、開多，平多，開空。
3，追撤單功能可以使用在系統(tǒng)中設(shè)置，但要通過程序?qū)懙脑挘挥泻笈_(tái)程序化可以寫。
4，這個(gè)止損條件能否再描述一下。
5，這個(gè)沒有經(jīng)驗(yàn)值，一般的滑點(diǎn)也有在+/-2點(diǎn)之內(nèi)，但也不排除極端行情下的大滑點(diǎn)。金字塔專業(yè)版以上提供大單情況下的滑點(diǎn)優(yōu)化處理功能。
[此貼子已經(jīng)被作者于2017/4/17 10:38:35編輯過]
- 用戶回復(fù)：
非常感謝您的回復(fù)！4. 比如2010開1手多倉，止損2000，然后價(jià)格上漲到2050，止損調(diào)整到2040，并且如果價(jià)格打到2040開新空倉。如果移動(dòng)止損了，就只要寫開1手空倉即可，因?yàn)?040一手空倉被止損指令執(zhí)行了。5. 大單滑點(diǎn)優(yōu)化？多大單屬于大單？?jī)?yōu)化是系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置運(yùn)行的么？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
1,這個(gè)止損是可以通過代碼編寫的。另外你的意思是說價(jià)格到了2040，不是去平倉，而是要開一手反手倉？這個(gè)圖表上不能實(shí)現(xiàn)，需要后臺(tái)程序化，因?yàn)閳D表上不支持雙邊持倉。
2，大單數(shù)量這個(gè)沒有限制。金字塔的這個(gè)功能是在拆分大單的時(shí)候，通過設(shè)置，是成交速度優(yōu)先，還是減少滑點(diǎn)優(yōu)先。這個(gè)處理大單的時(shí)候可以適當(dāng)?shù)慕档托┗c(diǎn)問題，因?yàn)榛c(diǎn)對(duì)大單的影響還是比較大的，小單不必使用這個(gè)。
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- 網(wǎng)友回復(fù)：
謝謝！4. 是單邊持倉，我意思是，因?yàn)橐苿?dòng)止損單先執(zhí)行了，所以此時(shí)變成空倉了，再開反手倉。之所以用止損單，是考慮這樣執(zhí)行速度會(huì)不會(huì)快一點(diǎn)。否則就是檢測(cè)到價(jià)格突破了，然后先下平倉指令，然后再下開反手倉指令，會(huì)不會(huì)指令執(zhí)行時(shí)間會(huì)有差別？
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