請各版主或小球幫忙,把下列模型轉換成標準模型的寫法,以下寫法的模型存在這樣的問題:即指令執行不敏感,主要表現就是,買賣點位顯示雖然能準確顯示,但執行有問題,經常出現已經顯示的買賣和平倉點位沒被執行的情況,此外,時間平倉條件也經常漏執行。我把問題反映給李凱老師,他說按文檔里的模板格式來寫試試看,但我不太熟悉模板寫法,所以請高手幫忙一下。謝謝!
INPUT:B1(20,-100,100);
INPUT:B2(15,-100,100);
INPUT:B3(10,-100,100);
LS:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
LC:=REF(LS,1);
R:=SMA(MAX(LS-LC,0),14,1)/SMA(ABS(LS-LC),14,1)*100;
RL:=R-REF(R,1);
F1:="VRL.RL#MIN15">=B1 AND "VRL.RL#MIN30">=B2 AND "VRL.RL#MIN60">=B3;
F2:="VRL.RL#MIN15"<=-B2 AND "VRL.RL#MIN30"<B3;
F3:="VRL.RL#MIN15"<=-B1 AND "VRL.RL#MIN30"<=-B2 AND "VRL.RL#MIN60"<=-B3;
F4:="VRL.RL#MIN15">=B2 AND "VRL.RL#MIN30">B3;
COND1:=F1 AND TIME>=090600 AND TIME<=145500;//開多
COND2:=F2 OR TIME>=145900;//平多
COND3:=F3 AND TIME>=090600 AND TIME<=145500;//開空
COND4:=F4 OR TIME>=145900;//平空
BUY(COND1 AND HOLDING=0,1,MARKET),ORDERQUEUE;
SELL(COND2,1,MARKET),ORDERQUEUE;
BUYSHORT(COND3 AND HOLDING=0 ,1,MARKET),ORDERQUEUE;
SELLSHORT(COND4,1,MARKET),ORDERQUEUE;
?
?
?來源:程序化久久網( www.kzuj.com.cn )
是1分鐘運行,1秒內立即發出
?
小周期引用大周期數據,引用的是未來數據,會造成信號消失.
圖表程序化交易,信號消失了就等于策略認為你沒動作
?