有關(guān)回測(cè)中平倉(cāng)價(jià)格的問(wèn)題

作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年01月06日

咨詢內(nèi)容： ?如圖所示：

文件名：111.png

從圖中可以看出它平倉(cāng)的時(shí)間是2017年2月3日09:00開(kāi)始的這根K線，我記得當(dāng)時(shí)那天早上9點(diǎn)開(kāi)盤(pán)是直接以一條筆直的直線大跌，或者也可以說(shuō)是直接大幅低開(kāi)的。而從圖中可以看出它平倉(cāng)的規(guī)則是C<=MA(C,10)-5*MINPRICE,SP;平倉(cāng)價(jià)格是3562。按照實(shí)際實(shí)盤(pán)程序化交易過(guò)程中，我覺(jué)得肯定不能以這么高的賣價(jià)平倉(cāng)的，所以我認(rèn)為這種回測(cè)的結(jié)果和實(shí)際交易過(guò)程中雖然說(shuō)已經(jīng)相當(dāng)接近了，但偶爾遇到極端行情，還是會(huì)有所差別的，是這樣嗎？
注：代碼中有使用MULTSIG_MIN函數(shù)。
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文華技術(shù)人員： 我說(shuō)對(duì)?來(lái)源:程序化99
文華技術(shù)人員：3562這賣價(jià)平倉(cāng)價(jià)很滿意了。 ?來(lái)源:程序化99
文華技術(shù)人員：
?來(lái)源:程序化99
文華技術(shù)人員：當(dāng)然在實(shí)際中，比如如果當(dāng)天9點(diǎn)是直接以跳空大幅低開(kāi)直接以3450開(kāi)盤(pán)，而后再繼續(xù)跌，?來(lái)源:程序化99
文華技術(shù)人員： 因?yàn)榇藭r(shí)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足了?來(lái)源:程序化99
文華技術(shù)人員：C<=MA(C,10)-5*MINPRICE,SP這個(gè)平倉(cāng)條件， ?來(lái)源:程序化99
文華技術(shù)人員：正常情況，它會(huì)直接以當(dāng)時(shí)的市價(jià)給我委托平倉(cāng)掉的吧？即比如以3430左右平倉(cāng)掉。
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文華客服： 模型回測(cè)與實(shí)際運(yùn)行都是一致的，這個(gè)您可以放心
您上面問(wèn)題主要是對(duì)比的方式不對(duì)：
1.您在指數(shù)合約上進(jìn)行回測(cè)，指定了交易合約
?? 那么左下角這里的價(jià)格就是交易合約的價(jià)格，您不能跟指數(shù)合約進(jìn)行對(duì)比的
2.假如您指定的是主力合約進(jìn)行交易，并且是逐分鐘進(jìn)行回測(cè)，那么信號(hào)是按照1分鐘K線收盤(pán)價(jià)進(jìn)行計(jì)算的，
? 需要找到當(dāng)時(shí)的主力合約，在9點(diǎn)04 的時(shí)候收盤(pán)價(jià)是3562.您可以自己對(duì)比一下出信號(hào)的時(shí)間。應(yīng)該就是你出現(xiàn)的這個(gè)時(shí)間的
3.或者您可以在回測(cè)報(bào)告》交易明細(xì)中可以看到這一筆交易具體的成交時(shí)間對(duì)應(yīng)到主連合約上進(jìn)行比較

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網(wǎng)友回復(fù)： 嗯，好的。那我假設(shè)另一種極端行情吧。我把模型加載到某主連品種上，其他條件都不變，比如它如果當(dāng)天9點(diǎn)是直接以大幅跳空低開(kāi)直接以3400開(kāi)盤(pán)（收盤(pán)價(jià)為3400時(shí)，其對(duì)應(yīng)的MA10價(jià)格為3520 ），而后價(jià)格再繼續(xù)跌，后來(lái)一直沒(méi)超過(guò)3400，因?yàn)榇藭r(shí)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足了 C<=MA(C,10)-5*MINPRICE,SP這個(gè)平倉(cāng)條件，那請(qǐng)問(wèn)此時(shí)它在回測(cè)結(jié)果中，它會(huì)以多少價(jià)格平倉(cāng)呢？是不是肯定小于3400呢？
注：還是有使用 MULTSIG_MIN函數(shù)。

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網(wǎng)友回復(fù)： 按照您上面的假設(shè)情況，在開(kāi)盤(pán)的時(shí)候滿足平倉(cāng)條件，并且您的模型逐分鐘回測(cè)
那么實(shí)際出信號(hào)的時(shí)間就是開(kāi)盤(pán)后1分鐘，回測(cè)的價(jià)格就是開(kāi)盤(pán)后1分鐘K線的收盤(pán)價(jià)的
實(shí)際的成交價(jià)是看您的委托價(jià)格和交易所撮合情況的，回測(cè)是無(wú)法檢驗(yàn)出來(lái)真實(shí)的成交價(jià)
建議您可以將模型放到模組中實(shí)際跑一下，實(shí)際運(yùn)行看下效果 ?

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