文華程序化之算法交易實現(xiàn)高頻策略及個性化下單
作者：佚名 來源：本站原創(chuàng) 發(fā)布時間：2018年02月11日
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這部分是在原算法交易模型功能擴展而來的。 很多成功的程序化交易投資者每年算一筆賬，在滑點上的損失比交的手續(xù)費還要多。隨著投資者對程序化交易的認(rèn)識不斷提高，投資者之間將逐漸從交易策略的較量轉(zhuǎn)變?yōu)橄聠尉?xì)化控制的博弈上來。算法交易模型可對程序化委托的每個環(huán)節(jié)進行精細(xì)化控制，達到降低交易成本的目的，如何減小滑點成本，減小交易的摩擦成本是他們的著力點。
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模型滿足開倉條件發(fā)出委托信號后，因行情變動快，加之下單手?jǐn)?shù)多等原因，可能無法快速成交。通過綁定自己編寫的追價算法交易模型，可及時將沒有成交的部分進行自動撤單，然后自動按照編寫的價格方式重新發(fā)出委托，如果出現(xiàn)價差過大或長時間無法成交等則放棄本次交易。下圖為算法交易模型策略部分源碼。 來源 www.kzuj.com.cn?
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算法交易模型執(zhí)行效果如下圖所示，在第一次委托沒有成交時，算法交易模型對委托進行了撤單，撤單后重新追價，確保了委托的成交。 |
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大客戶由于資金量大，滿足模型條件時如果一次下單手?jǐn)?shù)過多很可能無法成交或直接將價格打穿。通過綁定自己編寫的分批算法交易模型，可在下單時由系統(tǒng)自動拆分成合適的小單分批委托，也可由算法交易模型監(jiān)測價差過大時是否放棄后續(xù)委托。下圖為算法交易模型策略部分源碼。
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算法交易模型執(zhí)行效果如下圖所示，利用算法交易模型，將20手委托拆分成4批委托，每批5手。 |
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(三) 案例3：實現(xiàn)自己的止盈止損策略
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軟件中會提供幾種默認(rèn)止贏止損策略，但有時還是無法完全滿足用戶的多樣性需要，算法交易模型的函數(shù)可取到盤口價格和持倉合約的信息（持倉價格、數(shù)量、和盈虧等），通過編寫算法交易模型可定制屬于您自己的止損止盈策略。
跟蹤止盈是軟件默認(rèn)提供的策略，但如果希望在盈利達到一定值時在啟動跟蹤止盈策略，就無法實現(xiàn)了，下圖為按照此需求編寫的獨立運行的算法交易模型的部分源碼（盈利達到3個點后啟動跟蹤止損策略）。那么在開倉后，獨立運行的算法交易模型就會開始取盤口價格和持倉價格實時監(jiān)測，滿足了條件會自動發(fā)平倉委托。
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1、建立算法交易模型：
如下圖所示是如何建立算法交易模型：
來源 www.kzuj.com.cn?
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2、運行算法交易模型：
如下圖所示，是如何運行算法交易模型。
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1、算法交易模型的編寫語法在哪里可以找到？
答：如下圖所示，點擊軟件上方菜單的【編寫】—>編寫算法交易模型，在彈出的窗口中點擊【幫助】—>基本語法，即可彈出算法交易模型編寫語法的網(wǎng)頁。
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2、算法交易模型可以使用策略模型的函數(shù)么？
答：模型和算法交易模型的函數(shù)庫是相互獨立的，不能互相引用的。
3、手動開倉的單子可用算法交易模型平倉么？如何平倉？
答：手動開倉的單子可使用獨立運行的算法交易模型平倉。在算法交易模型中可利用發(fā)出委托函數(shù)（T_Deal）指定平倉的合約。
來源 www.kzuj.com.cn?
4、算法交易模型能否取到模組信號？
答：算法交易模型可以取到模組信號，并通過這種方式實現(xiàn)對指定模組的下單精細(xì)控制。
方法：
VAR Modname;
Modname="模型名";
算法交易模型中，指令狀態(tài)函數(shù)與Modname關(guān)聯(lián)即可，例如Modname.F_Sig()==BK
注：想要使用算法交易模型取到模型信號，模型需要在編寫時加入SETMODRUNTYPE函數(shù)。
5、算法交易模型能否識別具體模組的具體信號？
答：可根據(jù)行數(shù)來判斷，使用F_SigPos()函數(shù)判斷當(dāng)前信號在模型中是第幾個有指令的語句。
6、算法交易模型可以進行效果測試么？
答：可以，如下圖所示，是如何進行算法交易模型模型回測
7、程序化自動下單一定要使用算法交易模型么？
答：也可以不編寫算法交易模型的；軟件自帶的精細(xì)控制功能也可使用。
來源?
http://www.kzuj.com.cn/2018/02/11/50092.shtml
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