模型的效果受很多因素影響，如滑點、手續(xù)費、杠桿倍數(shù)等，我們將模型的這種特性稱之為模型的敏感性。敏感性小的模型是更穩(wěn)定、更好的模型。

我們將模型的敏感性繪制成圖表，就可更直觀的分析出模型的優(yōu)劣。例如在分析滑點對模型收益率的影響時，用橫坐標表示滑點，縱坐標表示收益率，很明顯滑點對收益率影響小的模型是更優(yōu)的模型。

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如下圖所示，這是一個盈利的模型,也許40.92%的勝率和8.44%的最大回撤會讓我們覺得這個模型還算可以，但這一定是一個好模型么？