如果在實(shí)盤交易中遇到如下情況（圖中時(shí)間周期為Tick）：

condition1 = last <= price;

If condition1 then buy 100 shares next bar at price limit;

(price = 13.28)

1.請問需要在這種情況下立即撤單（下一跳價(jià)格變?yōu)?3.29，不滿足buy的limit條件了），如下配置是否正確？

2.如果在這種情況下已有部分成交，需要實(shí)現(xiàn)的功能是：當(dāng)部分成交后，未成交部分用市價(jià)賣出，如果接著還只成交部分，則繼續(xù)這個(gè)過程，直到滿足的數(shù)量全部成交。請問以上配置有無問題？

（來自舊論壇客戶，thgink）

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有一些極端情況，由于只有手工操作的經(jīng)驗(yàn)，不知道在程序中一般怎么處理算是合理。

比如上面的第一個(gè)問題，交易肯定有成本的，除了手續(xù)費(fèi)還有滑價(jià)因素，這就是滑價(jià)問題，如果很嚴(yán)格的要求有滑價(jià)寧愿不成交也不能接受，那就需要適當(dāng)?shù)脑O(shè)置了。

請教一下意見，具體在實(shí)盤中是確保成交優(yōu)先（接受滑價(jià)），還是成交價(jià)格優(yōu)先？

關(guān)于部分成交依然是這個(gè)問題。如果成交優(yōu)先那么可以接著掛市價(jià)成交直到數(shù)量滿足，如果是價(jià)格優(yōu)先則只賣出部分后重新以條件價(jià)格掛單。

程序總是在觸發(fā)條件之后才發(fā)生掛單委托，我不了解實(shí)際上撮合成交的機(jī)制是不是先掛單的成交價(jià)格要大于后掛單的，如果出現(xiàn)極限情況，比如劇烈波動，又怎么處理比較合適？

非常感謝！

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您的問題1和2分別對應(yīng)下面的答一和答二：

答一、每根bar收盤時(shí)策略計(jì)算一次（您這里的周期是1tick，所以是每筆tick都計(jì)算一次），若條件不再滿足且條件單沒有成交，那么就會取消條件單；當(dāng)然這里需要將”部分成交單自動轉(zhuǎn)換為市價(jià)單“和”若市價(jià)單5秒未成交，則以超時(shí)來刪除“這兩個(gè)選項(xiàng)取消勾選。

答二、將”若市價(jià)單5秒未成交，則以超時(shí)來刪除“這個(gè)選項(xiàng)取消勾選即可，保持”部分成交單自動轉(zhuǎn)換為市價(jià)單“這個(gè)選項(xiàng)勾選即可。這樣，若您的條件單只有部分成交并且條件單的條件依然滿足，那么條件單就會一直在交易所掛單（當(dāng)然每日掛單會清盤，這里為方便敘述暫時(shí)不考慮），隨著市場一點(diǎn)點(diǎn)成交；若您的條件單只有部分成交并且條件單的條件不再滿足，那么該條件單就會撤單，將剩余未成交的股數(shù)以市價(jià)的形式委托，這個(gè)市價(jià)單會隔大概1分鐘左右會重新將剩余的未成交股數(shù)重新以市價(jià)的形式發(fā)送到交易所，直到最終全部成交。

注意：

第一、”若市價(jià)單N秒未成交，則以超時(shí)來刪除“，這個(gè)選項(xiàng)是否勾選對”部分成交單自動轉(zhuǎn)換為市價(jià)單“這個(gè)選項(xiàng)沒有影響。

第二、看一下最后一個(gè)圖中的委托設(shè)置欄位，左側(cè)是MC識別的委托單類型，而右側(cè)是交易所識別的委托單類型；例如，您這里使用的市價(jià)是通過最新限價(jià)送出，那么MC識別是的市價(jià)，而真實(shí)發(fā)送到交易所是限價(jià)單。

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@#2樓

您的這個(gè)問題，我可能給不了您什么建議，抱歉！

在實(shí)盤中以成交優(yōu)先還是價(jià)格優(yōu)先，可能每個(gè)人的想法不太一樣，策略的要求不一樣。

撮合成交機(jī)制是價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先，當(dāng)然肯定不是先掛單的成交價(jià)格要大于后掛單的！

可能您有一些顧慮，您方便將您想到的具體情境貼出一下嗎？

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@#2樓

您的這個(gè)問題，我可能給不了您什么建議，抱歉！

在實(shí)盤中以成交優(yōu)先還是價(jià)格優(yōu)先，可能每個(gè)人的想法不太一樣，策略的要求不一樣。

撮合成交機(jī)制是價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先，當(dāng)然肯定不是先掛單的成交價(jià)格要大于后掛單的！

可能您有一些顧慮，您方便將您想到的具體情境貼出一下嗎？