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問(wèn)題在于，MC的代碼中使用的是下一根bar發(fā)送限價(jià)單，而限價(jià)單的價(jià)格在下一根bar并沒(méi)有被觸價(jià)，所以沒(méi)成交，自然回測(cè)時(shí)圖表上就沒(méi)有部位產(chǎn)生。您的兩個(gè)對(duì)比，問(wèn)題都在這里，下面以您的螺紋1801舉例說(shuō)明問(wèn)題點(diǎn)。
一、文華的圖表上每一根bar的時(shí)間是按照開(kāi)盤(pán)時(shí)間來(lái)計(jì)算的，而MC是按照收盤(pán)時(shí)間來(lái)計(jì)算的，所以2017-08-25號(hào)22:57的bar對(duì)應(yīng)文華2017-08-25號(hào)22:56的K線。
二、MC和文華的這兩根bar上condition2返回的都是true，也就是滿足做空條件；但是，MC執(zhí)行sellshort next bar at close+1 limit，也就是說(shuō)發(fā)送3903的限價(jià)賣單，而下一根bar的最高價(jià)是3902，所以限價(jià)單肯定不能（在22:58的bar上）被觸價(jià)，當(dāng)然圖表上（在22:58的bar上）也不會(huì)有進(jìn)場(chǎng)信號(hào)產(chǎn)生；文華的信號(hào)部位直接在當(dāng)根bar上（在22：56的bar上）產(chǎn)生。
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問(wèn)題在于，MC的代碼中使用的是下一根bar發(fā)送限價(jià)單，而限價(jià)單的價(jià)格在下一根bar并沒(méi)有被觸價(jià)，所以沒(méi)成交，自然回測(cè)時(shí)圖表上就沒(méi)有部位產(chǎn)生。您的兩個(gè)對(duì)比，問(wèn)題都在這里，下面以您的螺紋1801舉例說(shuō)明問(wèn)題點(diǎn)。
一、文華的圖表上每一根bar的時(shí)間是按照開(kāi)盤(pán)時(shí)間來(lái)計(jì)算的，而MC是按照收盤(pán)時(shí)間來(lái)計(jì)算的，所以2017-08-25號(hào)22:57的bar對(duì)應(yīng)文華2017-08-25號(hào)22:56的K線。
二、MC和文華的這兩根bar上condition2返回的都是true，也就是滿足做空條件；但是，MC執(zhí)行sellshort next bar at close+1 limit，也就是說(shuō)發(fā)送3903的限價(jià)賣單，而下一根bar的最高價(jià)是3902，所以限價(jià)單肯定不能（在22:58的bar上）被觸價(jià)，當(dāng)然圖表上（在22:58的bar上）也不會(huì)有進(jìn)場(chǎng)信號(hào)產(chǎn)生；文華的信號(hào)部位直接在當(dāng)根bar上（在22：56的bar上）產(chǎn)生。
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但是實(shí)際交易中MC會(huì)發(fā)單么？這個(gè)是關(guān)鍵。而且我實(shí)際交易中會(huì)設(shè)置 限價(jià)單不成交60秒改發(fā)市價(jià)單
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一、實(shí)際交易中設(shè)置”限價(jià)單不成交60秒改發(fā)市價(jià)單“是指價(jià)格觸價(jià)之后60秒未成交才轉(zhuǎn)市價(jià)單，而您現(xiàn)在的情況是并未觸價(jià)，當(dāng)然實(shí)際中不可能成交。
二、限價(jià)回測(cè)的假設(shè)是”當(dāng)價(jià)格觸及限價(jià)或者穿價(jià)時(shí)，限價(jià)單完全成交“，所以回測(cè)的時(shí)候限價(jià)必須滿足這個(gè)條件才會(huì)成交，這個(gè)假設(shè)可以在”策略屬性“-”回測(cè)“-”回測(cè)假設(shè)“中更改。
三、停損單沒(méi)有回測(cè)假設(shè)，那是因?yàn)橥p單是當(dāng)價(jià)格觸及指定價(jià)或者價(jià)格比指定價(jià)更差時(shí)，停損單轉(zhuǎn)換成市價(jià)成交；而限價(jià)單即使價(jià)格觸及指定價(jià)也不一定能成交，會(huì)按照排除撮合成交。
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一、實(shí)際交易中設(shè)置”限價(jià)單不成交60秒改發(fā)市價(jià)單“是指價(jià)格觸價(jià)之后60秒未成交才轉(zhuǎn)市價(jià)單，而您現(xiàn)在的情況是并未觸價(jià)，當(dāng)然實(shí)際中不可能成交。
二、限價(jià)回測(cè)的假設(shè)是”當(dāng)價(jià)格觸及限價(jià)或者穿價(jià)時(shí)，限價(jià)單完全成交“，所以回測(cè)的時(shí)候限價(jià)必須滿足這個(gè)條件才會(huì)成交，這個(gè)假設(shè)可以在”策略屬性“-”回測(cè)“-”回測(cè)假設(shè)“中更改。
三、停損單沒(méi)有回測(cè)假設(shè)，那是因?yàn)橥p單是當(dāng)價(jià)格觸及指定價(jià)或者價(jià)格比指定價(jià)更差時(shí)，停損單轉(zhuǎn)換成市價(jià)成交；而限價(jià)單即使價(jià)格觸及指定價(jià)也不一定能成交，會(huì)按照排除撮合成交。