老師好，關(guān)于“程序交易評測系統(tǒng)”的問題

作者：通達(dá)信來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2018年05月14日

咨詢內(nèi)容： 老師好：關(guān)于“程序交易評測系統(tǒng)”的問題： 1.交易方式－介入時機(jī)與價位提問的動機(jī)是，學(xué)生正在跟蹤港股，它t＋0的交易規(guī)則使我產(chǎn)生了當(dāng)日進(jìn)場和當(dāng)日出場的興趣，因?yàn)檫@樣幾乎可以避免隔夜跳空的風(fēng)險；問題是，以做多為例，我將多頭開倉設(shè)置為“次周期開盤價”，將多頭平倉設(shè)置為“次周期收盤價”，但是，評測報告中的多頭開倉似乎仍然被默認(rèn)為“本周期收盤價”。老師，請問是我設(shè)置的問題，還是需要在公式中加入“交易信號函數(shù)”，以實(shí)現(xiàn)對t+0交易的評測？ 2.平倉規(guī)則－平倉條件以做多為例，學(xué)生試圖設(shè)置一個“1%止損，2%止盈”的平倉條件，但是，評測報告中的每筆收益率（％）都是按照“收盤價”計(jì)算的。請問老師，我該如何設(shè)置？綜上，為實(shí)現(xiàn)對“次周期開盤價多開，次周期收盤價多平，次周期當(dāng)日1%止損，2%止盈”的有效評測，學(xué)生該如何設(shè)置？如果設(shè)置無法實(shí)現(xiàn)，老師能否幫忙編寫一個函數(shù)？或者您有其他的辦法？真心感謝！
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?來源:C X H 9 9 .C O M ）
通達(dá)信技術(shù)部： 為了讓老師看的清楚，我其實(shí)將文字都分段了，但發(fā)表后，還是聚在一起了。。。
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通達(dá)信客服： 1.如何判斷“ 評測報告中的多頭開倉似乎仍然被默認(rèn)為“本周期收盤價” ”？
程序交易測評一般用如下函數(shù)，或使用交易信號函數(shù)也可；

{多頭買入(買開)} ENTERLONG: ;

{多頭賣出(賣平)} EXITLONG: ;

{空頭賣出(賣開)} ENTERSHORT: ;

{空頭買入(買平)} EXITSHORT:

2.止損止盈都是按當(dāng)時滿足條件的收盤價計(jì)算的 ?不是次周期收盤價；

考慮下必要性，程序交易評測是做歷史回測的，直接當(dāng)前交易日止盈止損 ?當(dāng)前交易日平倉（即介入時機(jī)選擇本周期）。

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網(wǎng)友交流： 謝謝老師，讓我好好吸收一下。

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老師好，關(guān)于“程序交易評測系統(tǒng)”的問題