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收盤價模型在k線走完時委托，可能會錯過盤中最佳的入場時機，尤其在大周期上交易時，會增加交易成本。而指令價模型可以滿足模型條件時立刻下單，不錯過一點利潤。

1、案例1：CHECKSIG函數(shù)優(yōu)化模型入場點

指令價模型可以在模型滿足條件時立即下單，但與此同時也帶來一個問題，盤中行情經(jīng)常反復(fù)，下單后價格可能反向移動，出現(xiàn)下錯單的情況。那么如何才能即抓住利潤，又減少錯單概率呢？CHECKSIG函數(shù)可以靈活設(shè)置信號的判斷和委托方式，合理的優(yōu)化模型進出場點位。

關(guān)鍵字：CHECKSIG(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2,INTERVAL);設(shè)置信號確認與復(fù)核的指令價方式

1、當INTERVAL不為0時，INTERVAL數(shù)據(jù)時間間隔，每隔INTERVAL秒計算一次信號，SIG 為信號，MODE1為信號確認方式，TIME1信號確認時間乘數(shù)，MODE2信號復(fù)核方式，TIME2信號復(fù)核時間乘數(shù)。

2、當INTERVAL為0時，每筆TICK計算一次信號，SIG為信號，MODE1為信號確認方式，TIME1信號確認時間，MODE2信號復(fù)核方式，TIME2信號復(fù)核時間。

3、通過調(diào)整INTERVAL參數(shù)，模型可設(shè)置不同數(shù)據(jù)快照頻率進行回測。

例：INTERVAL為10，豆粕合約開盤第一根K線21：00：09為第一次計算模型，21：00：19為第二次計算模型...

典型思路編寫：

CHECKSIG(SIG,'A',0,'C',0,0);//出信號立即下單，不復(fù)核
CHECKSIG(SIG,'A',0,'D',0,0);//出信號立即下單，K線走完復(fù)核
CHECKSIG(SIG,'A',N,'D',0,0);//出信號N秒確認信號下單，K線走完復(fù)核，每筆tick計算一次信號
CHECKSIG(SIG,'A',N,'D',0,3);//出信號N秒確認信號下單，K線走完復(fù)核，每3秒計算一次信號
CHECKSIG(SIG,'A',N,'C',0,0);//出信號N秒確認信號下單，不進行復(fù)核
CHECKSIG(SIG,'B',N,'D',0,0);//K線走完前N秒確認信號下單，K線走完復(fù)核
CHECKSIG(SIG,'B',N,'C',0);//K線走完前N秒確認信號下單，不復(fù)核
CHECKSIG(SIG,'B',0,'C',N,0);//K線走完確認信號下單，出信號N秒后復(fù)核
CHECKSIG(SIG,'B',0,'D',N,0);//K線走完確認信號下單，K線走完前N秒復(fù)核
CHECKSIG(SIG,'B',0,'E',N,0);//K線走完確認信號下單，小節(jié)休息前N秒復(fù)核
CHECKSIG(SIG,'A',0,'F',10,0);//出信號立即下單，收盤前最后一根K線提前10秒進行復(fù)核

投資者都希望能以盡可能低的價位買入，以更高的價格賣出。我們可以使用CHECKSIG函數(shù)設(shè)置K線走完前10秒判斷入場信號，K線走完后對信號復(fù)核，以減少信號成本；離場時采用出信號立即下單，確保即時出場。

如下圖，截取了螺紋指數(shù)日線周期上，使用收盤價模型和指令價模型在2018年2月23日和2018年3月5日的交易效果。

下面圖表統(tǒng)計了這筆交易的開平倉信息，進行對比，可見使用了CHECKSIG函數(shù)后，模型的入場點和出場點都得到優(yōu)化，平倉盈利提高到2.5倍。

?	收盤價模型	加入CHECKSIG函數(shù)的指令價模型
開倉價格	3930	3927
平倉價格	3934	3937
平倉盈虧	40	100

2、案例2：MULTSIG函數(shù)實現(xiàn)一根K線多次交易

期貨行情瞬息萬變，經(jīng)常會發(fā)生行情迅速拉升又極速反抽的情形，這樣的秒殺行情使用收盤價模型交易，就算能夠及時出場逃離也無法做到立馬開倉抓住反抽行情。在模型中使用MULTSIG函數(shù)，可以實現(xiàn)一根K線上多筆交易，不錯過任何一波交易機會。

關(guān)鍵字：MULTSIG(Sec1,Sec2,N,INTERVAL);設(shè)置一根k線多信號的指令價方式

1、當INTERVAL不為0時，INTERVAL為數(shù)據(jù)時間間隔，每隔INTERVAL秒計算一次信號，開倉信號在出信號后的第Sec1個數(shù)據(jù)時間間隔時下單不復(fù)核，平倉信號在出信號后的第Sec2個數(shù)據(jù)時間間隔下單不復(fù)核，一根K線上最大的信號個數(shù)為N。

例：INTERVAL為10，豆粕合約開盤第一根K線21：00：09為第一次計算模型，21：00：19為第二次計算模型...

2、當INTERVAL為0時，每筆TICK計算一次信號，開倉信號Sec1秒后下單不復(fù)核，平倉信號Sec2秒后下單不復(fù)核，一根K線上最大的信號個數(shù)為N。

例：Sec1為0，則為開倉信號出信號立即下單，不復(fù)核；如果Sec1為1，則為開倉信號出信號1秒后下單，不復(fù)核

3、通過調(diào)整INTERVAL參數(shù)，模型可設(shè)置不同數(shù)據(jù)快照頻率進行回測。

典型思路編寫：

MULTSIG(0,0,2,0);//出信號立即下單不復(fù)核，一根K線最多2個信號，每筆TICK計算一次信號

MULTSIG(0,0,2,3);//出信號立即下單不復(fù)核，一根K線最多2個信號，每隔3秒計算一次信號

MULTSIG(3,5,2,0);//開倉出信號3秒后下單，平倉出信號5秒下單不復(fù)核，一根K線最多2個信號

如下圖，在收盤價模型中這根長上影線的位置我們只能做到出場止損，但是盤中一波極速上漲并反抽的行情我們是交易不到的，使用一根K線上多個信號的指令價模型改進后，在一根K線上可以進行多次交易，盤中波動的行情也能盡收囊中。

3、指令價模型編寫規(guī)則

1.模型中需要寫入CHECKSIG、CHECKSIG_MIN、MULTSIG、MULTSIG_MIN、PANZHONG_MIN函數(shù)來指定信號執(zhí)行方式。

2.CHECKSIG、MULTSIG、MULTSIG_MIN、CHECKSIG_MIN、PANZHONG_MIN函數(shù)不能同時出現(xiàn)在一個模型中。

3.指令價模型和一開一平過濾模型、加減倉模型沒有必然聯(lián)系，支持一開一平的指令價模型，也支持加減倉的指令價模型。