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除了和趨勢模型相結(jié)合控制精細(xì)化下單外，算法模型還可直接調(diào)用盤口數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)高頻下單策略，這些不需要和趨勢模型模組綁定運(yùn)行的算法模型即為獨(dú)立的算法交易模型。

1.案例：獨(dú)立算法模型實(shí)現(xiàn)高頻交易策略

期貨價(jià)格瞬息萬變，如果說能否交易在正確的點(diǎn)位依靠的是策略技術(shù)的比拼，那么如何以更低的價(jià)格買在別人前面，以更快的速度從高點(diǎn)逃離就更像是一場速度上的戰(zhàn)爭。算法交易模型能夠在毫秒之間自動(dòng)發(fā)出大量買賣委托以及撤單指令，保證投資者在市場急漲急跌的瞬間也能及時(shí)把握行情，是目前市場上主流的高頻交易方式。

如下源碼，盤口報(bào)價(jià)連續(xù)3筆TICK買價(jià)上漲伴隨成交量放量，說明市場行情處于極速上升狀態(tài)，我們利用算法模型調(diào)用盤口TICK進(jìn)行高頻交易，在價(jià)格上漲時(shí)繼續(xù)加倉追漲，結(jié)合止盈止損策略當(dāng)行情下跌時(shí)即時(shí)出場。

部分源碼：

IF( data.State == 1 ) // 數(shù)據(jù)保存完成?
{ ??//連續(xù)3次當(dāng)筆TICK的買一價(jià)都大于上一筆TICK的買一價(jià)，并且最新一筆的成交量大于上一 筆TICK的成交量，對(duì)價(jià)做多?
??IF( Type == 0 && data[0].Bid1 < data[1].Bid1 && data[1].Bid1 < data[2].Bid1 && data[2].Bid1 < data[3].Bid1 && CONQC != 1)
??{
????IF( data[2].TickVolum - data[1].TickVolum < data[3].TickVolum - data[2].TickVolum )
????{
??????MessageOut("連續(xù)3次當(dāng)筆TICK的買一價(jià)都大于上一筆TICK的買一價(jià)");
??????BKID = T_Deal(CodeName,0,0,N,Offers(CodeName,"ask1"));?
??????Type = 1;?
??????Typp = 0;
????}
??}
??//當(dāng)合約價(jià)格上漲2個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位，加倉1手?
??IF(Type == 1 && T_OrderState(BKID) == 1 && CONQC != 1 )
??{
????MessageOut("當(dāng)合約價(jià)格上漲2個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位，加倉1手");
????IF( New - T_OrderMatchAvPrice(BKID) > N1 * MinPrice(CodeName) )?
????{
??????BKID = T_Deal(CodeName,0,0,1,Offers(CodeName,"ask1"));?
??????Type = 2;?
??????Typp = 0;?
????}
??}
??IF( Type == 2 && T_OrderState(BKID) == 1 )?
??{
????Type = 1;?
??}
??PingCang();
??SPDeal();?
??High = Price(CodeName, "High");?
}
//止盈10個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位，止損3個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位
VOID SPDeal()?
{
??IF( BPRICE - New >= Lost*MinPrice(CodeName) || New - BPRICE >= Win*MinPrice(CodeName))?
??{
????IF( Type != 0 && T_BuyRemainPosition( CodeName ) > 0 )?
????{
??????MessageOut("止盈止損");
??????T_Deal(CodeName,1,1,T_BuyRemainPosition( CodeName ),Offers(CodeName,"bid1"));
??????Type = 0;
??????Typp = 1;
????}
??}
}

如下圖，當(dāng)行情上漲，算法交易模型瞬間發(fā)出交易指令，及時(shí)抓住上漲趨勢進(jìn)行高頻追價(jià)，以毫秒級(jí)速度委托發(fā)單，從交易時(shí)機(jī)上領(lǐng)先其他投資者。

2、獨(dú)立算法模型的建立

（1）獨(dú)立算法模型基本結(jié)構(gòu)

算法交易模型主要是由變量、主函數(shù)和自定義函數(shù)三部分構(gòu)成。如下圖，是一個(gè)簡單的算法交易模型結(jié)構(gòu)展示。

注：算法交易模型的編寫和執(zhí)行方式與趨勢模型不同，采用的是獨(dú)立的算法模型函數(shù)庫，不支持和趨勢模型的中的函數(shù)一起使用。

（2）獨(dú)立算法模型的建立步驟

如下圖所示是如何建立獨(dú)立的算法交易模型：

3、獨(dú)立算法交易模型回測

獨(dú)立的算法模型的效果可以通過算法模型回測來進(jìn)行檢驗(yàn)，如下圖，是如何對(duì)算法交易模型進(jìn)行回測。

如下圖，算法交易模型回測后提供回測日志，投資者可以直接查看到委托和成交結(jié)果，結(jié)合回測資金曲線查看收益概況。

注：盤口綁定趨勢模型控制精細(xì)化下單類的算法交易模型不支持回測，因?yàn)樯婕暗节厔菽Ｐ托盘?hào)的調(diào)用，回測中體現(xiàn)不出來具體的執(zhí)行效果，需要在算法運(yùn)行池中模擬運(yùn)行來檢測。

4、算法交易模型運(yùn)行

不論是綁定趨勢模型運(yùn)行的算法交易模型還是獨(dú)立的算法交易模型，都要在算法交易運(yùn)行池中加載運(yùn)行。加載后軟件會(huì)按照模型中編寫好的指令自動(dòng)執(zhí)行下單委托，并且支持查看模型執(zhí)行日志和成交記錄。（來源 www.kzuj.com.cn ）

如下圖所示，是如何運(yùn)行算法交易模型。