[求助]量化對(duì)沖策略中的期權(quán)相關(guān)問(wèn)題求助
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年08月29日
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咨詢內(nèi)容：
以下幾個(gè)問(wèn)題，求助大神：
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1、在MyQuant里面“添加套利合約”時(shí)，無(wú)法選擇到期權(quán)合約，也就是說(shuō)不能進(jìn)行期權(quán)與期貨或者個(gè)股的套利和對(duì)沖，請(qǐng)問(wèn)是否有解決方案？或者能否通過(guò)自編代碼的方式寫出這樣的套利/對(duì)沖？；
2、文華提供的套利最多只有3腿，我現(xiàn)在需要更多腿，請(qǐng)問(wèn)可以通過(guò)自編代碼的方式寫出這樣的多腿策略嗎？理論上講多少腿都應(yīng)是可以運(yùn)行的；
3、期貨與個(gè)股之間的不同合約可以生成套利K線圖，期權(quán)與期貨或者個(gè)股是否也可以？能通過(guò)自編代碼實(shí)現(xiàn)嗎？；
4、舉例-我需要10個(gè)不同期權(quán)合約波動(dòng)率之均值，并生成K線圖，請(qǐng)問(wèn)此功能如何實(shí)現(xiàn)？自編代碼？；
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感謝文華工程師大神！在線等回復(fù)，謝謝！！！！
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?來(lái)源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
?1.期權(quán)沒(méi)有套利K線圖
期權(quán)套利主要是盈虧分析，隱含波動(dòng)率，以及Delta這些數(shù)值的分析，和普通的期貨分析不同，期權(quán)套利一般是沒(méi)有套利K線圖的需求的
可以參考下圖，進(jìn)行期權(quán)套利組合分析
文件名：圖像 11.jpg
2.如果是對(duì)期權(quán)套利進(jìn)行程序化，可以直接通過(guò)編寫來(lái)實(shí)現(xiàn)，但是查看不了期權(quán)套利K線圖
如果有更多腿的需求，也是通過(guò)編寫來(lái)實(shí)現(xiàn)
軟件中提供了范例，您可以參考了解一下
3.可以取不同合約的波動(dòng)率，作為您模型中的條件去用，但是不支持生成K線的
研究一下這個(gè)函數(shù)：Price("Stdderiation"); ?//求隱含波動(dòng)率
文件名：圖像 12.jpg
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?來(lái)源: www.kzuj.com.cn
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文華客服：
?謝謝梧桐大神！
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還有一個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)，我自己編寫的套利分析模型和K線圖，包括期權(quán)的歷史數(shù)據(jù)，能否有數(shù)據(jù)庫(kù)可以存儲(chǔ)？方便日后隨時(shí)調(diào)用？謝謝
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網(wǎng)友回復(fù)：
?另外，K線圖不能實(shí)現(xiàn)，那分時(shí)圖可以實(shí)現(xiàn)嗎？
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網(wǎng)友回復(fù)：
?3樓是可以的，可以在公式平臺(tái)研究下這兩個(gè)函數(shù)，用于讀取和存儲(chǔ)：
WritePrivateProfileString
GetPrivateProfileString("最新價(jià)",text(i),Text(0),"New");
另外，您1樓的需求，看不了圖表，分時(shí)和k線都不行
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