請問版主或管理員怎樣解決回測中換月合約價格跳變的影響
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2018年12月15日
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咨詢內(nèi)容：
本帖最后由 prozacer 于 2017-9-14 13:49 編輯
用歷史數(shù)據(jù)測試，只能選用 連續(xù)合約來測試（例如IC888），但是每次換月都有很大的價格跳空，造成虛假的盈利或虧損，造成回測結(jié)果很大失真嚴(yán)重影響了回測的評估效果。請問版主、 管理員，如何在回測中解決主力合約換月的這個問題呢？可以用代碼先判斷出換合約造成的價差然后再想辦法消除嗎？
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TB技術(shù)人員：
請問版主，有解決方案嗎？
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TB客服：
請問版主，有解決方案嗎？
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網(wǎng)友回復(fù)：
要么使用指數(shù)來回測。
要么就手工統(tǒng)計一下跳空帶來的虛假盈虧吧。。
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網(wǎng)友回復(fù)：
小米 發(fā)表于 2017-9-20 16:24
要么使用指數(shù)來回測。
要么就手工統(tǒng)計一下跳空帶來的虛假盈虧吧。。
請問，我做手工統(tǒng)計跳變的時候，有什么辦法知道主力合約切換發(fā)生在哪一天？ |
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