指令價模式問題
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2019年08月30日
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咨詢內容：
?老師：我的模型用在橡膠的日K線上，用到了MULTSIG_MIN函數。邏輯是滿足3個買入條件，收盤價開多，次日開盤價平倉。下面是代碼：
//--------------交易指令--------------------買入條件1 AND 買入條件2 AND 買入條件3,BK;BKVOL>0 ,SP;//次日開盤價平倉
MULTSIG_MIN(342 ,1 ,1 );//收盤價買入開倉SETSIGPRICETYPE(BK,TRACING_ORDER); //BK指令以自動連續追，不啟用終止下單SETSIGPRICETYPE(SK,TRACING_ORDER); //SK指令以自動連續追，不啟用終止下單SETSIGPRICETYPE(BP,TRACING_ORDER); //BP指令以自動連續追，不啟用終止下單SETSIGPRICETYPE(SP,TRACING_ORDER); //SP指令以自動連續追，不啟用終止下單AUTOFILTER;
我試圖通過把MULTSIG_MIN函數中的第一個參數min1調到342——345（即橡膠在14:57——15:00時刻），以獲取接近日K線收盤價開倉。 但我發現參數min1在120以下時，開倉價格和相對應的1分鐘K線收盤價是一致的，大于120以后就不一致了。具體原因搞不清楚，請老師指點！
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?來源:程序化99
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文華技術人員：
發現問題，后續我們會對這里進行優化修正，感謝您的反饋
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