復權前后atr值偏差多大？
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發布時間：2019年11月22日
-
咨詢內容：
請教：連續復權ATR絕對值在交易的時候是當前合約，換月后數據經過復權處理，ATR值已經不一致。
如RB05合約在連續交易時的ATR值和現在復權后連續ATR值前后不一致。?如果策略用到ATR值計算開倉。這
就會造成實際交易的合約數量和測試的不一致。
請問這種情況該如何回溯，偏差有多大呢？
?
?來源: www.kzuj.com.cn
-
金字塔客服：
因為主力合約復權后，前主力合約的價格會發生變化，所以atr波幅的值也會隨之變化，您可以乘上除權系數后試試
打印本文
關閉窗口