股指rangebreakout系統(tǒng)

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年09月11日

咨詢內(nèi)容： 本帖最后由 oliverzrl 于 2011-5-26 01:15 編輯

前一段時間在論壇發(fā)過一個沒寫完的股指系統(tǒng)，現(xiàn)在經(jīng)過幾個月的模擬和實盤測試這個系統(tǒng)終于完成了，以下是測試報告，有興趣合作的朋友可以聯(lián)系我的qq771841107
股指日內(nèi)系統(tǒng)
累計交易盈虧曲線圖.jpg (45.46 KB, 下載次數(shù): 18) 2011-5-25 03:29:37 上傳
TB技術(shù)人員： 日內(nèi)系統(tǒng)承受10%回撤情況下年理論收益率150%
隔夜系統(tǒng)承受10%回撤情況下年理論收益率50%
二者組合在承受10%回撤的情況下在190%的樣子。
系統(tǒng)的原形dual thrust 于1983年發(fā)布，連續(xù)20年在國際著名的交易系統(tǒng)評測雜志Future truth排名第一位。該系統(tǒng)構(gòu)建的投資組合在過去20年年化收益率達到100%。廣泛適用于外匯，期貨，股票，債券等市場
TB客服： 本系統(tǒng)在原始策略的基礎(chǔ)上加入了一些過濾條件，如時間過濾，振幅過濾等。精細化出場，引入陶醉絕望結(jié)構(gòu)，追蹤止損，超買超賣判斷。開平倉方面引入了BBO和冰山一角等高頻算法交易技術(shù)，降低沖擊成本。系統(tǒng)完成于去年，前測顯示系統(tǒng)的穩(wěn)定性還是比較好的。
網(wǎng)友回復： 本帖最后由欲速不達于 2011-5-25 08:28 編輯

回復 3# oliverzrl

你看看我這個IF曲線是否與你相似

IF交易曲線.jpg (93.31 KB, 下載次數(shù): 6) 2011-5-25 08:18:14 上傳下載次數(shù): 6
網(wǎng)友回復： 你沒有算手續(xù)費。另外滑點應該加在手續(xù)費里，而不是加在系統(tǒng)參數(shù)里。加在系統(tǒng)參數(shù)里并不能說明你考慮了滑點。

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