問兩個最基本困惑我好久的期貨量化問題
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2020年07月20日
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咨詢內容：
1.回測時是用主力合約,品種指數,品種主連哪一個啊？??2.無論哪個在什么周期，遇到換主力合約跳空怎么解決的？
我用文華交易過一年，就是測指數，交易當前主力，一年下來是虧的，還有軟件使用費。后來換成通達信的期貨通，只測品種的當前主力合約，測試周期在6月到1年不等，在30分鐘上交易，一年下來，年化還不錯，但好多品種回測后不適合，后來分析就是上面兩個問題沒解決。高手位，這兩個問題我無解了。你們都怎么搞的？
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TB技術人員：
沒有版主或前輩能回答這個問題嗎？
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TB客服：
stockwyz 發表于 2018-7-31 22:57
沒有版主或前輩能回答這個問題嗎？
用哪一個自由選擇啊，應該一般日內策略用連續，中長期策略用指數吧、、、連續上的這個跳空tb軟件是沒有處理的，直接拼接的各個時期的主力合約數據
測試指數交易主力，這個想要主力交易數據和測試報告一致幾乎是不大可能的，本身就是兩個不同數據的合約，如果指數上看到的這個策略中長期的表現如果是穩步上升的（測試時可設置一定的滑點成本）就可考慮跑盤看看
以上言論僅代表個人觀點，不喜勿噴
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網友回復：
hlp0410 發表于 2018-8-1 10:17
用哪一個自由選擇啊，應該一般日內策略用連續，中長期策略用指數吧、、、連續上的這個跳空tb軟件是沒有處 ...
如果測主力連續，交易主力合約，不解決跳空問題，策略用到的技術指標都是失真的。怎么解決嗎？
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網友回復：
stockwyz 發表于 2018-8-1 11:53
如果測主力連續，交易主力合約，不解決跳空問題，策略用到的技術指標都是失真的。怎么解決嗎？ ...
所以有講到日內短線策略用主連測試
tb里是沒有處理這個跳空的，如果覺得測試意義不大可以換其他測試方式 |
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