如果一個(gè)程序內(nèi)持有多倉(cāng)和空倉(cāng) 那么MarketPosition為多少？
作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年09月18日
- 咨詢(xún)內(nèi)容： 如果一個(gè)程序內(nèi)持有多倉(cāng)和空倉(cāng) 那么MarketPosition為多少？
這時(shí)候的CurrentEntries是怎么算的？
CurrentContracts算是多少的呢？
更重要的AvgEntryPrice是如何算的呢？
- TB技術(shù)人員： MarketPosition是根據(jù)圖上的信號(hào)來(lái)識(shí)別當(dāng)時(shí)的持倉(cāng)方向
buy、sellshort函數(shù)是不能同時(shí)持多和持空的
所以MarketPosition只能是一個(gè)方向的值
- TB客服： 可實(shí)際上我用MarketPosition根本無(wú)法控制倉(cāng)位。我的模擬系統(tǒng)經(jīng)常會(huì)同時(shí)持有同一個(gè)品種的多單和空單。有倉(cāng)位的情況下已經(jīng)不滿(mǎn)足MarketPosition==0的條件但一樣會(huì)繼續(xù)開(kāi)倉(cāng)，有時(shí)是多倉(cāng)有時(shí)是空倉(cāng)。
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可實(shí)際上我用MarketPosition根本無(wú)法控制倉(cāng)位。我的模擬系統(tǒng)經(jīng)常會(huì)同時(shí)持有同一個(gè)品種的多單和空單。有倉(cāng)位 ...
馬龍 發(fā)表于 2011-4-12 11:30 ![]()
我也經(jīng)常遇到這中情況。我的手?jǐn)?shù)都是1手，Buy不是先平空倉(cāng)嗎，有時(shí)候給平，更多的時(shí)候，成了原來(lái)的空倉(cāng)沒(méi)有平，而開(kāi)了一手多倉(cāng)，在當(dāng)日持倉(cāng)上就顯示的是多倉(cāng)一手，空倉(cāng)一手。請(qǐng)教管理員這是為什么？和函數(shù)說(shuō)明中的描述完全不同！
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