quant版自動復權、映射、換倉用于股票的小bug
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2020年11月02日
-
咨詢內容：
在學習TbQuant版關于除權換月的處理的文檔時，有個文件名字叫《除權換月的后復權處理——系統函數便捷處理》，里面介紹了三個系統函數設置后復權、映射和自動換倉。
但是在進行股票自動換倉試驗時發現如下問題，招商銀行換倉后還是持有100股，而300755，復權自動換倉后變成了持倉200股。
先貼試驗用的代碼
用于招商銀行
用于另外一只股票
出現以上問題，我猜測主要是由于自動換倉的系統函數采納了《除權換月的后復權處理——后復權數據》中的代碼，如下
lots=Max(1,Round(Abs(CurrentContracts*Rollover/Rollover[1]),IIF(Category==0,-2,0)));
該代碼通過四舍五入的方法取整百股數，然而在實盤的股票交易中，如果某賬戶持有的該股票送的股數不足100股，是可以產生零頭股數的。那么如果在回測中交易某股票的股數較少，就可能與實盤交易的結果產生較大誤差。就像上圖招商銀行的情況，而另一只股票由于期間是10送8，因此四舍五入由100股持倉在除權后變成了200股持倉。
請技術人員指正。
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號？注冊 ?
?來源:CXH99.COM
-
TB技術人員：
是的，你所說的情況是存在的。目前的規則，沒有太好的辦法去規避這種因為零頭的計算最后四舍五入而導致的偏差。。
放大信號持倉倍數，則可以體現出10送8.
?
-
TB客服：
小米 發表于 2020-3-3 09:05
是的，你所說的情況是存在的。目前的規則，沒有太好的辦法去規避這種因為零頭的計算最后四舍五入而導致的偏 ...
明白了，謝謝。
打印本文
關閉窗口