為什么實盤與回測總差好幾個點的價格
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2021年01月09日
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咨詢內容：
Params? ? ? ? Numeric lots(1);? ? ? ? Numeric Length(6);? ? ? ? Numeric StopLossSet(2);? ? ? ? //Numeric TrailingStop(5);??// 跟蹤止損百分比? ? ? ? ? ? ? ? Numeric AmplitudeSet(80);? ? ? ? ? ? ? ?
Numeric XZ(16);? ? ? ?
Numeric Offset(4);??
Vars? ? ? ? Numeric stopPoint;? ? ? ? NumericSeries highChannel;? ? ? ? NumericSeries lowChannel;? ? ? ? NumericSeries rateOfHighToLow;//收盤價到的最低價 在 最高價到最低價的比列(N個Bar)? ? ? ? NumericSeries avgRateOfHTL;? ? ? ? NumericSeries doubleAvgRateOfHTL;? ? ? ? ? ? ? ? NumericSeries fastMA;? ? ? ? NumericSeries slowMA;? ? ? ? ? ? ? ? Bool bBuyCon;? ? ? ? Bool bSellCon;? ? ? ? NumericSeries tradeNum;? ? ? ? ? ? ? ? Numeric MinPoint;//最小價格調動點? ? ? ? Numeric StopProfitPrice;//止盈價格? ? ? ? NumericSeries HigherAfterEntry;//進場后，K線走勢的最高價? ? ? ? NumericSeries LowerAfterEntry;//進場后，K線走勢的最低價? ? ? ? Numeric StopLine(0);//止損、止盈線? ? ? ? ? ? ? ? Begin? ? ? ? If( High == Low) return ; ? ? ? ? MinPoint = MinMove*PriceScale;? ? ? ? ? ? ? ? stopPoint = OpenD(1)*StopLossSet*0.01;? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? If(Date != DATE[1])? ? ? ? {? ? ? ? ? ? ? ? highChannel = High;? ? ? ? ? ? ? ? lowChannel = Low;? ? ? ? ? ? ? ? //tradeNum = 0;? ? ? ? }Else? ? ? ? {? ? ? ? ? ? ? ? highChannel = Max(highChannel[1],High);? ? ? ? ? ? ? ? lowChannel = Min(lowChannel[1],Low);? ? ? ? }? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? rateOfHighToLow = Abs(Close - Lowest(Low,3*Length))/(Highest(High,3*Length)-Lowest(Low,3*Length))*100;//收盤價與最低價占比整根K線的比例? ? ? ? avgRateOfHTL = SMA(rateOfHighToLow,Length,1); // 比例再平均? ? ? ? doubleAvgRateOfHTL = SMA(avgRateOfHTL,Length,1);// 比例再平均? ? ? ? ? ? ? ? //PlotNumeric("rateOfHighToLow",rateOfHighToLow);??? ? ? ? //PlotNumeric("avgRateOfHTL",avgRateOfHTL);? ? ? ? //PlotNumeric("doubleAvgRateOfHTL",doubleAvgRateOfHTL);? ? ? ? ? ? ? ? fastMA = Average(Close,Length/2);? ?? ? ? ? slowMA = Average(Close,Length);? ? ? ?? ? ? ? ? ? bBuyCon = avgRateOfHTL[1] > AmplitudeSet //占比大于80%??多是陽線或者上漲情況? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? And fastMA[1] > slowMA[1] And Close[1] > fastMA[1] //兩重均線判斷是否是多頭排列情況? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? And highChannel[1]/lowChannel[1] < 1+0.001*XZ And MarketPosition != 1;??//當日振幅不大于 千XZ的值 防止突破價位已經不好? ? ? ? bSellCon = avgRateOfHTL[1] < 100 - AmplitudeSet //占比小于20%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? And fastMA[1] < slowMA[1] And Close[1] < fastMA[1]??//兩重均線判斷是否是空頭排列情況? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? And highChannel[1]/lowChannel[1] < 1+0.001*XZ And MarketPosition != -1;? ?//當日振幅不大于 千XZ的值 防止突破價位已經不好? ? ? ? If(bBuyCon == True)? ? ? ? {? ? ? ? ? ? ? ? //PlotString("bBuy","bBuy",Low,Red);? ? ? ? ? ? ? ?
Buy(lots,Open -Offset*MinPoint);? ? ? ? ? ? ? ? Return;? ? ? ? }? ? ? ? If(bSellCon == True)? ? ? ? {? ? ? ? ? ? ? ? //PlotString("bSell","bSell",High,Green);? ? ? ? ? ? ? ? SellShort(lots,Open+Offset*MinPoint);? ? ? ? ? ? ? ? Return;? ? ? ? }? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? //Commentary("bBuyCon = "+IIFString(bBuyCon,"True","false"));? ? ? ? //Commentary("bSellCon = "+IIFString(bSellCon,"True","false"));? ? ? ? //Commentary("(avgRateOfHTL) "+Text(avgRateOfHTL));? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? If(MarketPosition == 1 And Low <= AvgEntryPrice - stopPoint)? ? ? ? {? ? ? ? ? ? ? ? Sell(0,Min(Open,AvgEntryPrice - stopPoint)+Offset*MinPoint);? ? ? ? ? ? ? ? Return;? ? ? ? ? ? ? ? }? ? ? ?
If(MarketPosition == -1 And High >= AvgEntryPrice + stopPoint)? ? ? ? {? ? ? ? ? ? ? ? BuyToCover(0,Max(Open,AvgEntryPrice + stopPoint)-Offset*MinPoint);? ? ? ? ? ? ? ? Return;? ? ? ? } ? ? ? ???End
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?來源:CXH99.COM
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TB技術人員：
這代碼沒法看吧？
可以先看一下信號發生的時間所在的價格與實盤委托價格是否接近？
若不接近，原因是什么？公式的價格寫得不合理？信號所在合約是指數而下單是主力？等等原因
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TB客服：
復制到軟件下看看，價格怎么調成合理？
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網友回復：
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Numeric Offset(4);??
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Bool bSellCon;? ?? ???NumericSeries tradeNum;? ?? ?? ?? ?? ? Numeric MinPoint;//最小價格調動點? ?? ???Numeric StopProfitPrice;//止盈價格? ?? ???NumericSeries HigherAfterEntry;//進場后，K線走勢的最高價? ?? ???NumericSeries LowerAfterEntry;//進場后，K線走勢的最低價? ?? ?
Numeric StopLine(0);//止損、止盈線? ?? ?? ?? ?? ? Begin? ?? ???
If( High == Low) return ;? ?? ?? ?MinPoint = MinMove*PriceScale;? ?? ?? ?? ?? ? stopPoint = OpenD(1)*StopLossSet*0.01;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? If(Date != DATE[1])? ?? ?
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If(bBuyCon == True)? ?? ???{? ?? ?? ?? ?? ? //PlotString("bBuy","bBuy",Low,Red);? ?? ?? ?? ?? ?
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If(MarketPosition == -1 And High >= AvgEntryPrice + stopPoint)? ?? ???{? ?? ?? ?? ?? ? BuyToCover(0,Max(Open,AvgEntryPrice + stopPoint)-Offset*MinPoint);? ?? ?? ?? ?? ? Return;? ?? ???}? ?? ?? ?
End
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