請(qǐng)教如何在分筆周期正確跨合約引用委托價(jià)

作者：金字塔來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2021年03月13日

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想跨用STKINDIex跨合約引用數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)將合約參數(shù)設(shè)置為本合約，對(duì)比出來(lái)的數(shù)據(jù)很多差異，請(qǐng)問(wèn)使用STKINDIex函數(shù)哪里出錯(cuò)了嗎？
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金字塔客服： 你說(shuō)的差異在哪里？你說(shuō)圖上顯示的白線和黃線嗎？打開(kāi)當(dāng)日分筆數(shù)據(jù)核對(duì)看下委買委賣價(jià)呢？
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用戶回復(fù)： 白線是直接askprice得到的委托價(jià)，這條線就是分別數(shù)據(jù)里的數(shù)據(jù)，黃線是用STKINDIex指定參數(shù)合約代碼與主圖一致代碼間接引用的委托價(jià)，本來(lái)是要跨合約引用，我先引用了主圖本合約代碼測(cè)試看到出來(lái)的數(shù)據(jù)不一致。正常應(yīng)是黃白完全重合的。
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網(wǎng)友回復(fù)： 函數(shù)是按時(shí)間對(duì)齊方式引用，但是如果同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)有2個(gè)分筆，會(huì)默認(rèn)使用該時(shí)間點(diǎn)最后一個(gè)分筆作為引用的價(jià)格，所以會(huì)出現(xiàn)和實(shí)際的如下圖：
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網(wǎng)友回復(fù)： 原來(lái)如此。我覺(jué)得這個(gè)分筆數(shù)據(jù)報(bào)價(jià)時(shí)間是不是應(yīng)該考慮優(yōu)化一下，按毫秒?yún)^(qū)分出來(lái)。如果是level2的數(shù)據(jù)一秒四筆，不是會(huì)差更多，分析高頻率的策略很不利。

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