連續(xù)合約調(diào)用指數(shù)合約的成交量可以實(shí)現(xiàn)嗎？
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2021年04月01日
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咨詢內(nèi)容：
請(qǐng)教達(dá)人，我的主程序?qū)懺谶B續(xù)合約上，但我想調(diào)用該品種的指數(shù)合約上的成交量與持倉(cāng)量，請(qǐng)問如何實(shí)現(xiàn)？
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?來源:CXH99.COM
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TB技術(shù)人員：
指數(shù)合約上的持倉(cāng)量與成交量，就是當(dāng)前品種全部在市合約的持倉(cāng)量與或交量累加而得的值 。這個(gè)對(duì)于交易有考慮價(jià)值嗎？
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TB客服：
小米 發(fā)表于 2020-4-21 08:52
指數(shù)合約上的持倉(cāng)量與成交量，就是當(dāng)前品種全部在市合約的持倉(cāng)量與或交量累加而得的值 。這個(gè)對(duì)于交易有考 ...
在換月日附近日成交量和持倉(cāng)量變化巨大，在計(jì)算諸如累計(jì)派發(fā)指標(biāo)，資金流量指標(biāo)時(shí)不準(zhǔn)確，用指數(shù)合約的持倉(cāng)量成交量可能還準(zhǔn)確些
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網(wǎng)友回復(fù)：
panpan2019 發(fā)表于 2020-4-21 11:39
在換月日附近日成交量和持倉(cāng)量變化巨大，在計(jì)算諸如累計(jì)派發(fā)指標(biāo)，資金流量指標(biāo)時(shí)不準(zhǔn)確，用指數(shù)合約的持 ...
可以疊加合約，使用data1.openint,data1.vol來取指數(shù)上的持倉(cāng)量，成交量。
或者不疊加合約 ，直接使用函數(shù)GetProperty來取得。
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