1. 交易開(kāi)拓者：
   
2. 
   
3. 旗艦版換月的標(biāo)準(zhǔn)為，當(dāng)天收盤(pán)后判斷若新合約的持倉(cāng)量大于原主力的1.1倍，則第? ? ? ? 二天開(kāi)始以新合約的數(shù)據(jù)作為當(dāng)前連續(xù)合約的數(shù)據(jù)。
   
4. 如果回滾的話，要達(dá)到1.2倍，就是遠(yuǎn)期回滾近期。
   
5. 
   
6. 極速版為888主力切換，數(shù)據(jù)庫(kù)顧儲(chǔ)：
   
7. 1.切換時(shí)主力距離交割日期閥值,天數(shù)d
   
8. 2.主力切換時(shí)成交量占主力最低比率閥值X
   
9. 3.主力切換時(shí)持倉(cāng)量占主力最低比率閥值Y
   
10. 每日盤(pán)后判斷，當(dāng)前主力距離交割日期小于d天時(shí)，并且有莫個(gè)合約的成交量占主力比率，
    
11. 持倉(cāng)量比率都大于X、Y時(shí)，主力切換。
    
12. 當(dāng)主力距離交割只有一天，還不滿足成交量與持倉(cāng)量比率時(shí)，取成交量最大為主力，
    
13. 各閥值，d、X 、Y可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整 。

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小米 發(fā)表于 2020-4-22 14:25
與旗艦版一樣的換月規(guī)則 。

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quant_yunjinqi 發(fā)表于 2020-4-22 15:01
那tbquant的主力連續(xù)合約，構(gòu)建大概是有問(wèn)題的，不是按照1.1倍這樣的吧 ...

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