- 咨詢內(nèi)容： 本帖最后由 slarkmonk 于 2011-8-16 15:09 編輯
Question1:
我用的是交易開拓者旗艦版V4，最近幾天在研究上面的海龜交易系統(tǒng)源碼，請問上面自帶的海龜源碼是不是最新的？有沒有經(jīng)過測試啊？我看論壇置頂區(qū)里面那里寫的最新源碼和我的不一樣，去網(wǎng)上搜索也不知道哪個是最新、而且沒有問題能運行的....
求解!
多謝!
附上軟件上的源碼
//------------------------------------------------------------------------
// 簡稱: TurtleTrader
// 名稱: 海龜交易系統(tǒng)
// 類別: 公式應(yīng)用
// 類型: 內(nèi)建應(yīng)用
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20); // 平均波動周期 ATR Length
Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length
Numeric fsLength(55); // 長周期 FailSafe Length
Numeric teLength(10); // 離市周期 Trailing Exit Length
Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市過濾條件
Vars
Numeric MinPoint; // 最小變動單位
NumericSeries AvgTR; // ATR
Numeric N; // N 值
Numeric TotalEquity; // 按最新收盤價計算出的總資產(chǎn)
Numeric TurtleUnits; // 交易單位
NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上軌，延后1個Bar
NumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下軌，延后1個Bar
NumericSeries fsDonchianHi; // 唐奇安通道上軌，延后1個Bar，長周期
NumericSeries fsDonchianLo; // 唐奇安通道下軌，延后1個Bar，長周期
Numeric ExitHighestPrice; // 離市時判斷需要的N周期最高價
Numeric ExitLowestPrice; // 離市時判斷需要的N周期最低價
Numeric myEntryPrice; // 開倉價格
Numeric myExitPrice; // 平倉價格
Bool SendOrderThisBar(False); // 當(dāng)前Bar有過交易
NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次開倉的價格
BoolSeries PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失敗
Begin
If(BarStatus == 0)
{
preEntryPrice = InvalidNumeric;
PreBreakoutFailure = false;
}
MinPoint = MinMove*PriceScale;
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 對小數(shù)取整
DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);
fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);
ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);
Commentary("N="+Text(N));
Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));
// 當(dāng)不使用過濾條件，或者使用過濾條件并且條件為PreBreakoutFailure為True進行后續(xù)操作
If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
{
// 突破開倉
If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
{
// 開倉價格取突破上軌+一個價位和最高價之間的較小值，這樣能更接近真實情況，并能盡量保證成交
myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
{
// 開倉價格取突破下軌-一個價位和最低價之間的較大值，這樣能更接近真實情況，并能盡量保證成交
myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
SendOrderThisBar = True;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}
// 長周期突破開倉 Failsafe Breakout point
If(MarketPosition == 0)
{
Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi));
If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
{
// 開倉價格取突破上軌+一個價位和最高價之間的較小值，這樣能更接近真實情況，并能盡量保證成交
myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo));
If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1)
{
// 開倉價格取突破下軌-一個價位和最低價之間的較大值，這樣能更接近真實情況，并能盡量保證成交
myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}
If(MarketPosition == 1) // 有多倉的情況
{
Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
If(Low < ExitLowestPrice)
{
myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
Sell(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果開盤就超過設(shè)定的1/2N,則直接用開盤價增倉。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高價為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進行幾次增倉
{
myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止損指令
If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加倉Bar不止損
{
myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
Sell(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉
PreBreakoutFailure = True;
}
}
}Else If(MarketPosition ==-1) // 有空倉的情況
{
// 求出持空倉時離市的條件比較值
Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
If(High > ExitHighestPrice)
{
myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
BuyToCover(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果開盤就超過設(shè)定的1/2N,則直接用開盤價增倉。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低價為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進行幾次增倉
{
myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止損指令
If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加倉Bar不止損
{
myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
BuyToCover(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉
PreBreakoutFailure = True;
}
}
}
End
//------------------------------------------------------------------------
// 編譯版本 GS2010.12.08
// 版權(quán)所有 TradeBlazer Software 2003－2010
// 更改聲明 TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平
// 臺每一版本的TradeBlazer公式修改和重寫的權(quán)利
//------------------------------------------------------------------------
- TB技術(shù)人員： 回復(fù) 1# slarkmonk
V4上的是最新的，海龜交易主要是提供給客戶進行學(xué)習(xí)的一個示例。
- TB客服： 回復(fù) 2# lh948
謝謝
Quetion2：
那那個程序有沒有測試過？有沒有可能出問題？因為我仔細(xì)看了有很多地方有點迷糊（當(dāng)然更可能自身水平不夠，(*^__^*) 嘻嘻……），然后網(wǎng)上很多版本貌似也比這個版本明晰。
Question3：
您看看程序的第59和60行
// 當(dāng)不使用過濾條件，或者使用過濾條件并且條件為PreBreakoutFailure為True進行后續(xù)操作
If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
可是prebreakoutfailure必需要在止損之后才是ture，那么這個條件的滿足（也就是說短周期的突破）必需經(jīng)歷一次止損才能發(fā)生？
- 網(wǎng)友回復(fù)： 本帖最后由 slarkmonk 于 2011-8-16 16:28 編輯
Question4:
海龜交易系統(tǒng)有最大頭寸的限制
如下：
級別 類型 最大單位
1 單一市場 4個單位
2 高度相關(guān)市場 6個單位
3 低度相關(guān)市場 10個單位
4 單向交易—多頭或空頭 12個單位
程序中貌似沒有這個限制？若有，在哪兒體現(xiàn)？？謝謝！
程序中的135行和173行倒是判斷了能進行幾次增倉，當(dāng)時不知道會不會與最大頭寸限制沖突。
135行代碼 while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高價為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進行幾次增倉
173行代碼 while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低價為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進行幾次增倉
- 網(wǎng)友回復(fù)： Quetion2：
這不是用A函數(shù)做的交易系統(tǒng)，LZ要測試，肯定一堆問題，我已經(jīng)試過了，N值會在一根BAR上變化，導(dǎo)致圖表上的開倉手?jǐn)?shù)和實際不符等等問題
Question3：
不止損，那肯定就是成功的價格突破了吧，機器代碼是死的思路是活的。。。
Question4:
這個，不需要這么糾結(jié)，自帶海龜確實沒有限制，LZ可以自己根據(jù)需要來做啊。
按照2個while，只要一直陽線，就會一直加倉的，又不是必須要用一成不變的海龜來做
|
打印本文
關(guān)閉窗口