很多做交易的人喜歡用圖表分析，用策略測試，但有一個問題如果不解決欺騙性很大。日內短線沒問題，只要過夜都可能數據與現實不一樣。越長周期越容易出假。比如現在的蘋果，主力合約與非主力合約差一千多點，等5月之后新主力合約比05高的這一千多點在日線上是跳空高開大缺口，在周線以上級別都是大陽線，測試顯示你被盈利一千多點。現實你可能是虧的。如何避免請老師和高手指教

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試了，如果選擇等比復權，不管選擇向前或向后，甚至復權或者不復權，換合約缺口都照常存在。如果選擇填補缺口，則把正常跳空缺口也通通補了，這肯定和實際不相符。比如蘋果2203，在20年國慶節后開盤跳空高開是正常缺口，如果節前持倉節后則獲利或虧損，這個測試中的盈虧是符合實際可實現的，但21年3月12號與3月15的缺口是換月缺口，測試中的盈虧與實際不相符，這個盈虧是不可實現的應該予以填平。現在情況是要么選擇填補缺口，則所有缺口通通填補，要么選擇等比復權則所有缺口都不填補，不管怎樣做都與正常操作的實際結果不相符