股指期貨非日內(nèi)系統(tǒng)是否過度透支了
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年11月10日
- 咨詢內(nèi)容： 股指系統(tǒng)
非日內(nèi)系統(tǒng) 手續(xù)費、滑點均設(shè)為單邊600/手
21.jpg (75.17 KB, 下載次數(shù): 2) 2012-8-22 09:44:48 上傳
- TB技術(shù)人員： 何謂過度透支？看起來不錯，只是交易次數(shù)300多次，難以排出過度擬合的可能，Bill Eckhart在回答Future Magazine的訪問時說，交易次數(shù)少于1800次，系統(tǒng)參數(shù)大于12的系統(tǒng)，都有過度擬合的可能
- TB客服： 是否過度這是個很奇怪的問題。。。。。
樓主其實更應(yīng)該問自己是不是真的了解這個系統(tǒng)
- 網(wǎng)友回復(fù)： 這個測試那些時段是樣本內(nèi)的，哪些是樣本外的？
今年以來所有股指日內(nèi)趨勢系統(tǒng)都不好！
- 網(wǎng)友回復(fù)：
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