開拓者公式編定常見問題集錦
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年11月12日
- 咨詢內(nèi)容： 最近新學TradeBlazer公式，在翻閱論壇中“TradeBlazer公式”版塊過往帖子過程中，將一些公式使用的小技巧之類的內(nèi)容做了個收集。
希望對一些學習者也帶來幫助。
開拓者公式學習:論壇精彩語錄收集（一）
僅使用Q_XXXX行情函數(shù)和A_XXXXX帳戶函數(shù)是可以實現(xiàn)不要回測的實盤模式的。然而這樣寫的策略不能測試，僅能用于交易。也就是說，你必須使用沒有經(jīng)過歷史數(shù)據(jù)測試的策略來交易。你心里能有底保證它賺錢么？缺了歷史數(shù)據(jù)測試，你就放棄了系統(tǒng)交易最重要的一個優(yōu)勢。
另外，Q函數(shù)和A函數(shù)都不能在圖上畫出買賣點，沒有這些買賣點你開發(fā)這種策略的時候就非常難以調(diào)試。
減少樣本能提高速度，但不是最主要的因素，在交易時，盡量減少圖表顯示的數(shù)量，您可以設(shè)置到1000根，但只顯示最后的10根，即把K線間距放大，或者把圖表窗口變小。這樣行情刷新時速度會快很多。
LinearReg()函數(shù)-線形回歸。計算斜率（根據(jù)Price，求直線，算出close距離直線的距離）
1) 空倉情況下SELL指令不進行任何操作
2) 系統(tǒng)里自帶的SetStopLoss,SetProfitTarget,SetPercentTrailing等函數(shù)可以不管多倉,空倉直接可以全部平倉。
判斷N日內(nèi)某一條件始終滿足：比如：10日內(nèi)全是陽線。
NthCon（第N個滿足條件的Bar距當前的Bar數(shù)目）和CountIf（獲取最近N周期條件滿足的計數(shù)）
參數(shù)是不能被賦值的，只有變量Var可以。
通常說的偏移幾個點平倉。
比較完善的寫法是：
Sell(1,Close-nOffset*MinMove*PriceScale);
nOffset作為一個參數(shù)，可以在界面設(shè)置。
全局變量 http://www.tradeblazer.net/forum/viewthread.php?tid=202
Home鍵 直接移動到圖表最前面。
nopain 交易指令參數(shù)優(yōu)化：
盈利因子 = 總盈利/總虧損;
收益率(%) = 盈利次數(shù)/總交易次數(shù)
標準差 = 每筆交易盈虧的標準差
變異系數(shù)(%) = 標準差/平均盈虧
累計資產(chǎn)縮水 = 就是我們常說的MDD，最大資金回撤
回報率(%) = 凈利潤/累計資產(chǎn)縮水
至于優(yōu)化的目標呢，沒有固定的模式，但我的建議是優(yōu)化不是尋找最佳參數(shù)，只是過濾掉最差的參數(shù)。
當您把會出現(xiàn)較差性能的參數(shù)都過濾掉了，剩下的隨便選一個也不會太差的
TB公式之常見問題：http://www.tradeblazer.net/forum/thread-905-1-1.html
NextOpen 未來函數(shù) 只能用來延遲發(fā)單
清晰簡捷的邏輯語法結(jié)構(gòu)可以加快運行的速度。
- TB技術(shù)人員： mark一下
- TB客服： 頂下，支持
- 網(wǎng)友回復： 減少樣本能提高速度，但不是最主要的因素，在交易時，盡量減少圖表顯示的數(shù)量，您可以設(shè)置到1000根，但只顯示最后的10根，即把K線間距放大，或者把圖表窗口變小。這樣行情刷新時速度會快很多。
這個可以試試看
- 網(wǎng)友回復： 這個真可以試試
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