你好,我覺得tbquant行情列表中的期權(quán)理論價和實際成交價較貼合,所以想在交易策略中引用這個計算結(jié)果.但是沒有看接引用的函數(shù).我用下述四個公式計算出的結(jié)果均和表中數(shù)值有較多差值.

?? ??? ??? ??? ??? ?theprice= BlackScholes(leftdays,StrikePrice,qihuoprice,Rate100,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);
?? ??? ??? ??? ??? ?theprice=BjerkStensCall(qihuoprice,StrikePrice,leftdays/365,Rate100/1000,0,Volatility1/100);
?? ??? ??? ??? ??? ?theprice=BlackModel(leftdays,StrikePrice,qihuoprice,Rate100,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);
?? ??? ??? ??? ??? ?theprice=OptionPrice(3,leftdays,Strikeprice,qihuoprice,rate100,0,0,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);

我想請問:

1\行情列表中的期權(quán)理論價是采用什么公式計算的?

2\計算時的資金無風(fēng)險利率是根據(jù)什么取值的?現(xiàn)在具體取值多少?

3\計算時的波動率是如何計算的?采用什么函數(shù)或公式,具體參數(shù)?
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?來源:CXH99.COM

搜索期權(quán)理論價公式,好像有6個吧?到底是哪個?你不如說百度一下,回答問題一點不專業(yè)

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在內(nèi)建函數(shù)中搜索"期權(quán)"可以看到相關(guān)的期權(quán)函數(shù)源碼