開拓者 TB 簡單的波動性突破系統分享

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年12月10日

內容： 本人初學程序化交易，剛通讀了柯蒂斯的《海龜交易法則》，所以迫不及待的就測試了一下幾個經典系統。

以下為本次測試系統的源碼：
1. //------------------------------------------------------------------------
2. // 簡稱: ATR_Breaker
3. // 名稱: 波動性突破系統
4. // 類別: 公式應用
5. // 類型: 用戶應用{程序化交易}
6. // 輸出:
7. //------------------------------------------------------------------------
8. Params
9. Numeric range(1.5);
10. Numeric length(10);
11. Numeric N(20);
12. Numeric lots(1);
13. Vars
14. NumericSeries TR;
15. NumericSeries ATR;
16. Bool DT;
17. Bool KT;
18. Bool DT2;
19. Bool KT2;
21. Begin
22. TR=Max(Max(High-Low,Abs(Close[1]-High)),Abs(Close[1]-Low));
23. ATR=Average(TR,length);
24. DT=Close>Close[1]+ATR[1]*range;
25. KT=Close<Close[1]-ATR[1]*range;
26. DT2=(CountIf(DT,2)==1)&&DT;
27. KT2=(CountIf(KT,2)==1)&&KT;
29. PlotNumeric("UpperBand",Close+ATR*range);
30. PlotNumeric("LowerBand",Close-ATR*range);
32. If(DT)
33. Buy(lots,Open);
34. If(KT)
35. SellShort(lots,Open);
36. If(CountIf(DT,N)==0||DT2)
37. Sell(lots,Open);
38. If(CountIf(KT,N)==0||KT2)
39. BuyToCover(lots,Open);
40. End
44. //------------------------------------------------------------------------
45. // 編譯版本 GS2010.12.08
46. // 用戶版本 2012/10/07 08:52{程序化交易}
47. // 版權所有 sora4you
48. // 更改聲明 TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
49. // 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利
50. //------------------------------------------------------------------------
網友回復： 都是未來函數不解釋
作者回復二樓
你說的很對，因為TR的計算以及下單條件中都涉及到該Bar的收盤價
實際上是不可能在當日以開盤價進行交易的

所以這個只是測試用的，實盤的話還需要改進
網友回復： 用下根K線的開盤價開就可以了。估計收益就大打折扣了。

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