海龜投資法則，雖然很清楚寫出當(dāng)初的定義與參數(shù)，然而，完全復(fù)制的結(jié)果，可能會(huì)讓人失望，我去年第一次就是這樣做。
　　現(xiàn)在，我要用不同面向來還原海龜系統(tǒng)。
　　海龜系統(tǒng)有2個(gè)原則：趨勢(shì)交易與加碼。
　　趨勢(shì)交易應(yīng)該是交易系統(tǒng)中最簡(jiǎn)單有效的，要素是：趨勢(shì)確定后進(jìn)場(chǎng)，趨勢(shì)反轉(zhuǎn)時(shí)出場(chǎng)。在海龜系統(tǒng)之中，還有設(shè)定停損，這就類似幽靈的法則一，當(dāng)趨勢(shì)沒有被確定就出場(chǎng)，只是單單這個(gè)停損，并非幽靈積極的規(guī)則一。海龜系統(tǒng)反而是從另外的過濾因子來進(jìn)一步確認(rèn)趨勢(shì)，以避免不必要的噪聲，在海龜投資法則書中，也有提到，其實(shí)，沒有放入停損的測(cè)試結(jié)果，反而更好，而這就是另一個(gè)要素，趨勢(shì)判別。
　　我們先從海龜原則一的這兩個(gè)要素來測(cè)試臺(tái)指日線績(jī)效，首先來看趨勢(shì)進(jìn)場(chǎng)與反轉(zhuǎn)出場(chǎng)的要素，海龜是用董詮?fù)ǖ溃簿褪沁^去幾日的高低點(diǎn)；其次是，趨勢(shì)確認(rèn)要素，我用MACD值來取代，其實(shí)，也是運(yùn)用兩條，指數(shù)移動(dòng)均線的差值得正負(fù)來代表多空，只是，把兩條均線的長(zhǎng)度都縮短成一般MACD的參數(shù)。只用一個(gè)信道,進(jìn)出場(chǎng)的通道參數(shù)都相同。
程序代碼如下：（成本單口來回1600元）（cxh99.com）
 

這里只先列出多單進(jìn)場(chǎng)的訊號(hào)，空單部位請(qǐng)自行加入測(cè)試。以下是，針對(duì)董詮?fù)ǖ赖膮?shù)，進(jìn)行最佳化的結(jié)果：

因?yàn)闆]有設(shè)停損，所以，凈獲利隨著通道長(zhǎng)度參數(shù)增長(zhǎng)而降低，在52以后，轉(zhuǎn)為負(fù)值。最佳值參數(shù)是5，而附近參數(shù)的績(jī)效也不錯(cuò)，似乎信賴度不錯(cuò)，其實(shí)，這就是我在幾年前，針對(duì)某期貨公司營(yíng)業(yè)員分享的課程中，提到的系統(tǒng)，這證明了，系統(tǒng)分享并不會(huì)造成交易者本身的威脅，因?yàn)橄到y(tǒng)困難的是執(zhí)行，我自己當(dāng)初的系統(tǒng)也不是這個(gè)，反而是搞的很復(fù)雜的高危險(xiǎn)匹配系統(tǒng)，現(xiàn)在我已盡量回歸單純系統(tǒng)了。（圖中，單位為千元，起始資金1千萬(wàn)，是報(bào)表的默認(rèn)值，并非必要的賬戶起始金額。）

下圖是績(jī)效總表，凈獲利，勝率單筆平均獲利虧損比看來都不錯(cuò)，真正的問題在于最大連虧次數(shù)與最大持續(xù)虧損金額，看起來雖然不起眼，實(shí)務(wù)上，卻是給沒想清楚的人的致命傷。不過，別想從單一系統(tǒng)，去找尋可以讓你滿意的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)字，要想怎樣賺，先想愿意怎樣賠吧。
要不，看一下最后一張圖，最近的臺(tái)指交易紀(jì)錄，線圖上紅色代表作多虧損，粉紅色是放空虧損，在盤整期的連續(xù)虧損之下，能夠很坦然嗎？雖然，丹尼斯一再的對(duì)海龜說，虧損沒有關(guān)系，還是有人做不到，為什么，丹尼斯會(huì)對(duì)虧損這樣釋懷呢？說他了解自己的系統(tǒng)也行，但重點(diǎn)是，他做了多系統(tǒng)多市場(chǎng)以及多重進(jìn)場(chǎng)的資金管理，可以把單一市場(chǎng)，甚至單一烏龜?shù)奶潛p平滑了。