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金字塔超級日內組合策略源碼[金字塔模型]

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模型策略源碼:

 

 

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源碼解析:

輸出RUNMODE:0
輸出INPUT:WAITPERIODMINS(30)
輸出INPUT:INITTRADESENDTIME(143000)
輸出INPUT:LIQREVENDTIME(110000)
輸出INPUT:THRUSTPRCNT1(0.3)
輸出INPUT:THRUSTPRCNT2(0.6)
輸出INPUT:BREAKOUTPRCNT(0.25)
輸出INPUT:FAILEDBREAKOUTPRCNT(0.25)
輸出INPUT:PROTSTOPPRCNT1(0.25)
輸出INPUT:PROTSTOPPRCNT2(0.15)
輸出INPUT:PROTSTOPAMT(3)
輸出INPUT:BREAKEVENPRCNT(0.5)
輸出INPUT:AVGRNGLENGTH(10)
輸出INPUT:AVGOCLENGTH(10)
輸出VARIABLE:AVERAGERANGE=0
輸出VARIABLE:AVERAGEOCRANGE=0
輸出VARIABLE:CANTRADE=0
輸出VARIABLE:BUYEASIERDAY=FALSE
輸出VARIABLE:SELLEASIERDAY=FALSE
輸出VARIABLE:BUYBOPOINT=0
輸出VARIABLE:SELLBOPOINT=0
輸出VARIABLE:LONGBREAKPT=0
輸出VARIABLE:SHORTBREAKPT=0
輸出VARIABLE:LONGFBOPOINT=0
輸出VARIABLE:SHORTFBOPOINT=0
輸出VARIABLE:BARCOUNT=0
輸出VARIABLE:INTRAHIGH=0
輸出VARIABLE:INTRALOW=999999
輸出VARIABLE:BUYSTODAY=0
輸出VARIABLE:SELLSTODAY=0
輸出VARIABLE:CURRTRDTYPE=0
輸出VARIABLE:LONGLIQPOINT=0
輸出VARIABLE:SHORTLIQPOINT=0
輸出VARIABLE:YESTERDAYOCRRANGE=0
輸出VARIABLE:INTRATRADEHIGH=0
輸出VARIABLE:INTRATRADELOW=999999
M1賦值:昨日CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,0)的10日簡單移動平均
M2賦值:昨日CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,0)的絕對值的10日簡單移動平均
M3賦值:昨日3日內最低價的最低值
M4賦值:昨日3日內最高價的最高值
AVERAGERANGE賦值:M1
GE賦值:開盤價-收盤價的絕對值
AVERAGEOCRANGE賦值:M2
CANTRADE賦值:0
CANTRADE賦值:1
BUYEASIERDAY賦值:FALSE
SELLEASIERDAY賦值:FALSE
BUYEASIERDAY賦值:TRUE
SELLEASIERDAY賦值:TRUE
BUYBOPOINT賦值:CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,6,0)+THRUSTPRCNT1*AVERAGERANGE
SELLBOPOINT賦值:CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,6,0)-THRUSTPRCNT2*AVERAGERANGE
SELLBOPOINT賦值:CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,6,0)-THRUSTPRCNT1*AVERAGERANGE
BUYBOPOINT賦值:CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,6,0)+THRUSTPRCNT2*AVERAGERANGE
LONGBREAKPT賦值:CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1)+BREAKOUTPRCNT*AVERAGERANGE
SHORTBREAKPT賦值:CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1)-BREAKOUTPRCNT*AVERAGERANGE
SHORTFBOPOINT賦值:CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1)-FAILEDBREAKOUTPRCNT*AVERAGERANGE
LONGFBOPOINT賦值:CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1)+FAILEDBREAKOUTPRCNT*AVERAGERANGE
BARCOUNT賦值:0
INTRAHIGH賦值:0
INTRALOW賦值:999999
BUYSTODAY賦值:0
SELLSTODAY賦值:0
CURRTRDTYPE賦值:0
INTRAHIGH賦值:最高價
INTRALOW賦值:最低價
BARCOUNT賦值:BARCOUNT+1
INTRATRADEHIGH賦值:0
INTRATRADELOW賦值:999999
INTRATRADEHIGH賦值:INTRATRADEHIGH和最高價的較大值
BUYSTODAY賦值:1
INTRATRADELOW賦值:INTRATRADELOW和最低價的較小值
SELLSTODAY賦值:1
輸出 END  邏輯判斷 BUYSTODAY=0 AND 時間<INITTRADESENDTIME THEN  LBREAKOUT:BUY(1,1,STOP,BUYBOPOINT)
輸出   邏輯判斷 SELLSTODAY=0 AND 時間<INITTRADESENDTIME THEN  SBREAKOUT:SELLSHORT(1,1,STOP,SELLBOPOINT)
輸出    邏輯判斷 INTRAHIGH>LONGBREAKPT AND SELLSTODAY=0 AND 時間<INITTRADESENDTIME THEN  SFAILEDBO:SELLSHORT(1,1,STOP,SHORTFBOPOINT)
輸出   邏輯判斷 INTRALOW<SHORTBREAKPT AND BUYSTODAY=0 AND 時間<INITTRADESENDTIME THEN  BFEILEDBO:BUY(1,1,STOP,LONGFBOPOINT)
LONGLIQPOINT賦值:ENTERPRICE-PROTSTOPPRCNT1*AVERAGERANGE
LONGLIQPOINT賦值:LONGLIQPOINT和ENTERPRICE-PROTSTOPAMT的較小值
CURRTRDTYPE賦值:-2
LONGLIQPOINT賦值:ENTERPRICE-PROTSTOPPRCNT2*AVERAGERANGE
LONGLIQPOINT賦值:LONGLIQPOINT和ENTERPRICE-PROTSTOPAMT的較小值
LONGLIQPOINT賦值:ENTERPRICE
LONGLIQPOINT賦值:LONGLIQPOINT和M3的較大值
輸出     邏輯判斷 時間<LIQREVENDTIME AND SELLSTODAY=0 AND LONGLIQPOINT<>ENTERPRICE AND ENTERBARS>=4 THEN BEGIN   LONGLIQREV:SELLSHORT(1,1,STOP,LONGLIQPOINT)
輸出  END ELSE BEGIN   LONGLIQ:SELL(1,1,STOP,LONGLIQPOINT)
SHORTLIQPOINT賦值:ENTERPRICE+PROTSTOPPRCNT1*AVERAGERANGE
SHORTLIQPOINT賦值:SHORTLIQPOINT和ENTERPRICE+PROTSTOPAMT的較大值
CURRTRDTYPE賦值:2
SHORTLIQPOINT賦值:ENTERPRICE+PROTSTOPPRCNT2*AVERAGERANGE
SHORTLIQPOINT賦值:SHORTLIQPOINT和ENTERPRICE+PROTSTOPAMT的較大值
SHORTLIQPOINT賦值:ENTERPRICE
SHORTLIQPOINT賦值:SHORTLIQPOINT和M4的較小值
輸出     邏輯判斷 時間<LIQREVENDTIME AND BUYSTODAY=0 AND SHORTLIQPOINT<>ENTERPRICE AND ENTERBARS>=4 THEN BEGIN   SHORTLIQREV:BUY(1,1,STOP,SHORTLIQPOINT)
輸出  END ELSE BEGIN   SHORTLIQ:SELLSHORT(1,1,STOP,SHORTLIQPOINT)
  END    ENDENDIF 時間>=CLOSETIME(0) THEN BEGIN SELL(1,HOLDING,LIMITR,收盤價)
 SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,收盤價)
輸出END盈虧:ASSET-500000,NOAXIS,畫黃色,線寬為2
 

 

 

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