發個套利系統 測試效果還不錯 [開拓者 TB]
- 咨詢內容： 本帖最后由 ST振翔 于 2012-10-7 20:11 編輯
第一次發帖，前幾天洗澡的時候想出來的一個套利系統，測試效果還不錯。
原理：價差值小于或大于規定期限內的最低或最高值時，進場進行套利交易。
PTA和RU15分鐘指數數據測試結果
交易盈虧曲線圖(詳細).JPG (48.01 KB, 下載次數: 12) 前天 20:04 上傳 - TB技術人員： 沙發，不錯 謝謝分享
- TB客服： 你對spread加上濾波器，高通，會發現回撤更小，資金曲線更漂亮。不過實際操作中滑點和手續費能吃掉所有利潤吧。還有非主力合約，能成交嗎？萬一瘸了一條腿就麻煩了。
- 網友回復：
tigerpan 發表于 2012-10-9 00:26
你對spread加上濾波器，高通，會發現回撤更小，資金曲線更漂亮。不過實際操作中滑點和手續費能吃掉所有利潤 ...
謝謝指教。
濾波器？高通？怎么加?。? - 網友回復：
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