開拓者 TB策略性能測試與參數(shù)優(yōu)化的具體計(jì)算公式[開拓者公式]
- 交易開拓者的策略性能測試及參數(shù)優(yōu)化有很多的測試項(xiàng)目與計(jì)算結(jié)果，并非每一個交易者都會用到其全部的數(shù)據(jù)，交易者只需選擇自己所需的參考數(shù)據(jù)即可。
為方便交易者理解報(bào)告上各個數(shù)據(jù)的含義，現(xiàn)在將其計(jì)算公式整理如下：
交易策略性能測試報(bào)告
凈利潤： 絕對值（總盈利金額 - 總虧損金額） （盈利為黑色數(shù)字，虧損為紅色）
總盈利： 總交易盈利金額 - 手續(xù)費(fèi)
總虧損： 絕對值（總交易虧損金額 - 手續(xù)費(fèi)）顯示為紅色
總盈利/總虧損： 絕對值（總盈利 / 總虧損）
交易手?jǐn)?shù)： 總的交易數(shù)量
盈利比率： 盈利手?jǐn)?shù) / 總交易手?jǐn)?shù)
盈利手?jǐn)?shù)： 盈利交易的總手?jǐn)?shù)
虧損手?jǐn)?shù)： 虧損交易的總手?jǐn)?shù)
持平手?jǐn)?shù)： 持平交易的總手?jǐn)?shù)
平均利潤： 凈利潤 / 交易手?jǐn)?shù)
平均盈利： 總盈利金額 / 盈利交易手?jǐn)?shù)
平均虧損： 總虧損金額 / 虧損交易手?jǐn)?shù) （顯示為紅色）
平均盈利/平均虧損： 絕對值（平均盈利/平均虧損）
最大盈利： 盈利最大的單次交易的盈利金額
最大虧損： 絕對值（虧損最大的單次交易的虧損金額）
最大盈利/總盈利： 如字面所示
最大虧損/總虧損： 如字面所示
凈利潤/最大虧損： 如字面所示
最大連續(xù)盈利手?jǐn)?shù)： 若將手?jǐn)?shù)設(shè)為固定一手，則此手?jǐn)?shù)也就是最大連續(xù)盈利次數(shù)
大連續(xù)虧損手?jǐn)?shù)： 若將手?jǐn)?shù)設(shè)為固定一手，則此手?jǐn)?shù)也就是最大連續(xù)虧損次數(shù)
平均持倉周期：總交易的bar的總數(shù) / 交易次數(shù)
平均盈利周期：總盈利交易的bar的總數(shù) / 盈利交易次數(shù)
平均虧損周期：總虧損交易的bar的總數(shù) / 虧損交易次數(shù)
平均持平周期：總持平交易的bar的總數(shù) / 持平交易次數(shù)
最大使用資金： 以bar的收盤價來計(jì)算的最大持倉保證金（組合測試時為多個策略共同 計(jì)算的最大使用資金量）
傭金合計(jì)： 總共的傭金金額
收益率： 凈利潤 / 初始資金
年度收益率：有效收益率 / （總交易的天數(shù) / 365）
有效收益率： 凈利潤 / 最大使用資金
月度平均盈利： 凈利潤 / 總交易的天數(shù) × 30.5
收益曲線斜率： 根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢線的斜率
收益曲線截距： 根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢線的截距
收益曲線R平方值： 根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢線與收益曲線之間相關(guān)系數(shù)的平方（具體計(jì)算方式可查閱EXCLE表格中R平方值的算法）
總交易時間： 參與測試的全部bar數(shù)據(jù)的天數(shù)
持倉時間比率： 持倉BAR數(shù)量 / 總bar數(shù)量
持倉時間： 總交易時間 * 持倉時間比率
最大空倉時間： 沒有持倉的天數(shù)
持倉周期： 持倉的BAR數(shù)量
資產(chǎn)最大升水： 最高點(diǎn)金額 - 前期低點(diǎn)的金額
發(fā)生時間： 高點(diǎn)發(fā)生的所在BAR的日期與時間
最大升水/前期低點(diǎn)： 如字面所示
最大資產(chǎn)回撤值（按Bar收盤計(jì)算）
回撤值： 前期高點(diǎn) - 低點(diǎn)
發(fā)生時間： 低點(diǎn)發(fā)生所在bar的日期與時間
回撤值/前期高點(diǎn)：（前期高點(diǎn) - 低點(diǎn)） / 前期高點(diǎn)
凈利潤/回撤值： 凈利潤 / 回撤值
最大資產(chǎn)回撤值比例（按Bar收盤計(jì)算）
回撤值：前期高點(diǎn) - 低點(diǎn)
發(fā)生時間： 低點(diǎn)發(fā)生所在bar的日期與時間
回撤值/前期高點(diǎn)：（前期高點(diǎn) - 低點(diǎn)） / 前期高點(diǎn)
凈利潤/回撤值： 凈利潤 / 回撤值
注意：上述兩個回撤的區(qū)別在于，前者是按回撤金額的最大值來計(jì)算，而后者是按回撤比例的最大值來計(jì)算的。比如說，一個原始金額
為10萬的帳戶，在剛開始交易的一段時間就發(fā)生了一個4萬的回撤。而此帳戶在交易一段時間后，總金額增長到了50萬，此時發(fā)生了一個8萬的回撤。如果
以金額回撤來計(jì)算，是后面這個8萬的回撤大。但是以比例來計(jì)算，則是前面那個4萬的回撤大。
交易策略參數(shù)優(yōu)化報(bào)告
凈利潤： 絕對值（總盈利金額 - 總虧損金額）
年化收益： 凈利潤 / 總交易的天數(shù) × 365
盈利比率： 盈利手?jǐn)?shù) / 總交易手?jǐn)?shù)
平均利潤： 凈利潤 / 交易手?jǐn)?shù)
交易手?jǐn)?shù)： 總交易手?jǐn)?shù)
最大資產(chǎn)回撤：低點(diǎn)-前期高點(diǎn)
TB系數(shù)： （平均利潤×平均利潤×交易次數(shù)）/（平均盈利×平均虧損）
增長系數(shù)： 根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢線的斜率
收益風(fēng)險(xiǎn)比：年度收益 / 最大資產(chǎn)回撤
R平方值： 根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢線與收益曲線之間相關(guān)系數(shù)的平方（具體計(jì)算方式可查閱EXCLE表格中R平方值的算法）
置信度： 根據(jù)測試的交易次數(shù)計(jì)算的置信水平，計(jì)算公式為：1-1/Sqrt(交易次數(shù));
頭寸系數(shù)： 收益風(fēng)險(xiǎn)比*R平方值*置信度 / 最大資產(chǎn)回撤
資產(chǎn)回撤計(jì)數(shù)： 資產(chǎn)回撤發(fā)生的次數(shù)（是以超過最大回撤基準(zhǔn)線以上的回撤來計(jì)算的，此基準(zhǔn)線在“全局交易設(shè)置中”進(jìn)入設(shè)置）
平均資產(chǎn)回撤： 資產(chǎn)回撤總金額 / 資產(chǎn)回撤計(jì)數(shù)（都是以超過最大回撤基準(zhǔn)線以上的回撤來計(jì)算的，此基準(zhǔn)線在“全局交易設(shè)置中”進(jìn)入設(shè)置）
調(diào)整收益風(fēng)險(xiǎn)比： 年度收益 / 平均資產(chǎn)回撤 (年度收益 = 凈利潤 / 總交易時間 * 365)
夏普比率：量化收益與風(fēng)險(xiǎn)的比值，具體算法參考互聯(lián)網(wǎng)上的夏普比率計(jì)算方法
盈虧比： 平均盈利 / 平均虧損
總盈利： 總交易盈利金額 - 手續(xù)費(fèi)
總虧損： 總交易虧損金額 - 手續(xù)費(fèi)
盈利手?jǐn)?shù)： 盈利交易的總手?jǐn)?shù)
虧損手?jǐn)?shù)： 虧損交易的總手?jǐn)?shù)
連續(xù)盈利手?jǐn)?shù)： 如字面所示
連續(xù)虧損手?jǐn)?shù)： 如字面所示
最大盈利： 盈利最大的單次交易的盈利金額
最大虧損： 虧損最大的單次交易的虧損金額
平均盈利： 總盈利 / 盈利交易手?jǐn)?shù)
平均虧損：總虧損金額 / 虧損交易手?jǐn)?shù)
平均盈利周期：總盈利交易的bar的總數(shù) / 盈利交易手?jǐn)?shù)
平均虧損周期： 總虧損交易的bar的總數(shù) / 虧損交易手?jǐn)?shù)
盈利因子： 總利潤 / 總虧損
最大資產(chǎn)回撤比率%： 最大資產(chǎn)回撤 / 前期高點(diǎn)
夏普比率計(jì)算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
E(Rp)：投資組合預(yù)期報(bào)酬率
Rf：無風(fēng)險(xiǎn)利率
σp：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
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