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中國程序化交易的發展需要更多分享和合作。希望大家支持 [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: 本帖最后由 飛鳥 于 2013-1-22 15:14 編輯

    大家好,我剛加入TB這個大家庭幾天。目前我在新加坡一家對沖基金工作工作,我們旗下也有一只挺大的量化基金。雖然我對量化,程序化的了解也才一年多,但我可以清楚的看到中國與海外的差距。我忍不住想和大家分享下我的看法:

    我深感:我們在做的并不是真正的’量化‘,這是對量化,對算法,對程序化的曲解。我們做的僅僅是’計算機化‘。很多國內的策略我也在測試,但這主要只是為了學習,因為我知道他們中的大部分都不具備實盤的能力。我想簡要說要我的感受,希望大家一起討論并指正。

    1. 量化的含義。
    量化不是計算機化。把技術指標做成程序放在一起只是量化的初級階段。一個均線相交,MACD突破,開盤,通道突破還不是成熟的策略。他們或許可以產生不錯的利潤,但是他們并不是真正的算法交易。真正的算法交易又叫黑箱交易,這是因為它的原理一般較為復雜。真正的量化模型應該是類似這樣的模型:1)多因子模型 2)市場機制轉換模型 3)delta對沖套利,跨期套利,跨市套利 4)配對交易 5)模式識別 6)機器學習 7)基于計量經濟學的模型 (比如利用濾波 + 平滑等隔離噪音和趨勢)8)遺傳神經分析, 小波分析 9)決策樹,等等。

    雖然我相信’大道至簡‘,比如海龜法則一直馳騁市場很多年,但是我也相信,我們還有很多路要走啊!

    2. 開發
    開發的平臺。當然,TB是一個很好的平臺,毋庸置疑。然而,這也只是初級階段。好的程序化模型一定是直接基于高級語言的:比如C++/C, Python, Java, MATLAB. 比如我們公司的模型,大多基于JAVA和MATLAB搭建,然后基于MATLAB到Bloomberg, Routers的API接口直接下單。只有這樣,我們才能編出真正的靈活的模型。

    4. 我們需要更多分享, 只有分享才能進步
    我們需要更多分享,只有分享才能進步。大家不必把自己的模型藏在衣服里,深怕被別人偷走了。其實,我們大部分的模型還不成熟,我們需要更多的愿意分享的人,把他們的思路說出來,讓大家一起思考與提高。程序本身并不重要,關鍵是那背后的算法和邏輯。與其發出一篇長長的代碼,誰也看不懂,不如做三兩句對模型的總結。希望大家把這個帖子頂起來!謝謝,讓我們共同進步。

     

  • TB技術人員: 等有時間,我會把一些海外的策略分享出來。不過我的了解尚淺,希望大家一起分享自己的成果。共同進步。

     

  • TB客服: 國內的分享精神不夠,大家多分享交流。

     

  • 網友回復: 強烈支持

     

  • 網友回復:
    bingxue 發表于 2013-1-22 15:48
    國內的分享精神不夠,大家多分享交流。

    是的,大家一起改善氛圍呀。

 

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