如何選股指期貨交易模型？[金字塔模型]
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研究了幾年的程序化量化自動交易,[千一公式]對股指日內(nèi)程序化交易模型有一定的認(rèn)識,現(xiàn)在列舉如下與大家共同交流和學(xué)習(xí),歡迎大家各抒己見,互相指點(diǎn)拍磚:
1.盡量選參數(shù)較少，參數(shù)多了有優(yōu)化過去歷史測試曲線的嫌疑,有些程序員把交易代碼寫的投機(jī)取巧.
2.選K線走完收盤價模型的測試結(jié)果更真實(shí)于指令價模型的測試結(jié)果,許多指令價的交易明細(xì)要是認(rèn)真細(xì)看會發(fā)現(xiàn)開平倉點(diǎn)位不合理.
3.超高收益的模型比如大于年化150%在實(shí)盤過程中會較大可能鈍化\\走平,甚至于彎頭向下,有個群友說過這么高收益豈不是侮辱巴菲特\\西蒙期\\羅杰斯等投資大師年化15-60%收益的智商.
4.選擇回撤小且鋸齒多的模型,收益趨于接近現(xiàn)實(shí)的年化15-60%更放心實(shí)盤中的運(yùn)作.
5.關(guān)注模型的盈虧比，最好大于2.0以上,低于2.0的可能會被實(shí)盤滑點(diǎn)吞掉利潤.
6.關(guān)注平均每筆虧損額,股指的最好在2000元以下,有利于程序化的執(zhí)行堅持.
7.關(guān)注模型的交易次數(shù),低頻策略最好小于日均2次,最好是一周也難得一次信號，常語說：物以稀為貴.
8.策略思路要合理,比如說小虧大盈,勝率在30-55%之間,順勢而為等.
9.歷史測試收益越高,可能遇到的實(shí)盤回撤會越大,不要被高收益的模型失去了現(xiàn)實(shí)選擇的理智,畢竟實(shí)盤跑出來的成績才是真實(shí)的結(jié)果，車跑得過快更重要的是把控安全系數(shù).
10.選擇模型定模后有3個月以上時間，或者更長可靠一點(diǎn).選擇模型多品種，多周期都表現(xiàn)大致相同的模型。
11.歷史測試無虧損月,并不代表實(shí)盤過程中無虧損月,只要單月虧損較少都可接受.市場風(fēng)險不斷在變，誰能百分百保證實(shí)盤每月或者每周正收益嗎？
12.連續(xù)反手持倉的模型軟肋在于對無規(guī)則震蕩及窄幅震蕩缺乏一定免疫力,會出現(xiàn)連續(xù)虧損,并擴(kuò)大最大回撤的被動狀況,這時是否堅持讓你處于左右為難的囧態(tài).
13.為了控制日常交易的風(fēng)險,避免一半倉位用于隔日過夜,做日內(nèi)交易晚上睡覺可安穩(wěn)了.所以t[千一公式]主要是開發(fā)日內(nèi)策略.
14.抄底摸頂?shù)哪Ｐ褪遣滑F(xiàn)實(shí)的,之前經(jīng)常有炒股的朋友說公式模型沒有80%成功率不要和他交流,這哥們是否還沒入量化之門,短時間與我是較難溝通了。我的模型是跌了才開空,漲了才開多,ha ha.
15.對于模型的回撤,難能可貴是堅持執(zhí)行.實(shí)盤過程中切忌手工干預(yù),自作聰明,最終落個后悔莫及好模型未執(zhí)行.
16.跨周期、跨合約、跨品種的模型，如果編寫代碼不準(zhǔn)確也會造成測試曲線很平滑漂亮.
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