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使用mc7.4參數(shù)優(yōu)化技巧的一些體會(huì) [MC]

  • 咨詢內(nèi)容: 本帖最后由 演量 于 2013-11-6 11:04 編輯

    使用mc7.4快2個(gè)月了,有些體會(huì)分享一下,愿后來者少走彎路。

    1、歷史數(shù)據(jù)回測(cè)盡可能使用具體交易品種單個(gè)合約的數(shù)據(jù),而不要使用品種連續(xù)指數(shù)數(shù)據(jù)。主要原因是主力合約換月時(shí),連續(xù)指數(shù)會(huì)形成巨大的跳空缺口,這種跳空缺口會(huì)使測(cè)試結(jié)果失真,產(chǎn)生巨額的虛假盈虧。舉例:我的一個(gè)策略測(cè)試2013.1.21-10.30期間的優(yōu)化結(jié)果,用連續(xù)指數(shù)測(cè)試資金回報(bào)率為11.47倍,而測(cè)試同期1401合約的資金回報(bào)率只有3.59倍,差異巨大,后者更可靠一些,前者則是不現(xiàn)實(shí)的,并且二者的平均盈虧比都在3.5~3.6倍之間。

    2、參數(shù)優(yōu)化時(shí),每次只優(yōu)化一個(gè)參數(shù),所有參數(shù)至少優(yōu)化2輪,這樣會(huì)節(jié)省優(yōu)化時(shí)間很多倍,大幅提高效率。如果每次同時(shí)優(yōu)化多個(gè)參數(shù),優(yōu)化時(shí)間會(huì)至少成倍增加。舉例來說,如果一個(gè)策略有A、B、C、D、E、F、G 7個(gè)參數(shù)要優(yōu)化,那么,首先從頭到尾將這7個(gè)逐個(gè)優(yōu)化,每次只優(yōu)化一個(gè)參數(shù),其他參數(shù)保持各自的起始值和終值相等,已優(yōu)化的參數(shù)應(yīng)該選擇優(yōu)化出來的最優(yōu)值,未優(yōu)化的可以為任意值。這樣優(yōu)化一輪以后,再將上述過程做一遍,如果優(yōu)化結(jié)果有所改善,那么在本輪優(yōu)化結(jié)束后,再做一輪優(yōu)化,直到優(yōu)化結(jié)果不再改善,這時(shí)得到的結(jié)果基本上就是最優(yōu)的了。這樣做的總時(shí)間比全部參數(shù)同時(shí)優(yōu)化要節(jié)省至少90%的時(shí)間。有的策略如果多個(gè)參數(shù)同時(shí)優(yōu)化需要幾十小時(shí)甚至幾十天,而采用上述方法,總共只需要幾十分鐘。當(dāng)然,這里也有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn),就是優(yōu)化結(jié)果不一定是全局最佳的,但差距不會(huì)太大。打個(gè)比喻,歐洲最高的山,和亞洲最高的山,高度是有差距的,如果你把參數(shù)范圍設(shè)置在歐洲,那么你不會(huì)得到亞洲最高山的高度,自然也得不到世界最高峰的高度。參數(shù)的組合限制了優(yōu)化結(jié)果的范圍,這是需要注意的。

    以上如有錯(cuò)誤,敬請(qǐng)批評(píng)指正。如有更好的方法,請(qǐng)分享!

     

  • MC技術(shù)部: 恩恩~很好的經(jīng)驗(yàn)分享~

 

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