一個日內(nèi)策略代碼，別人在TB上測試，年回報在20%多；但是自己改過來用在金字塔上，年回報就是10%出頭（仔細核對了，，在信號觸發(fā)啊、下單價格設(shè)計方面啊用的思路以及指標(biāo)是一樣的）；

面對這種無助的結(jié)果，請問高手們，怎樣改進盈利率呢？

1、自己有嘗試過改變一下某些參數(shù)，入場信號觸發(fā)、止損離場信號觸發(fā)等條件放寬松或者收緊一點，但是沒有顯著改善；

可能是自己沒有系統(tǒng)、科學(xué)的參數(shù)調(diào)整方法？（的確就是手動地增減一下數(shù)字，然后測試看結(jié)果）

2、有考慮過是不是金字塔里面的下單函數(shù)-交易符控制等造成的差異，LIMIT,LIMITR,THISCLOSE,MARKET啊。但是但是，不知道

它具體和TB是怎么個差別？？是造成我如上問題的元兇嗎？

TB下單是什么價位？

金字塔的這4個價位都有解釋，你挑一個和TB一樣或者接近的價位下單

比如TB的開多代碼如下：

If(Time>time1/100) 【交易時間到了0916分】
 {
 If(MarketPosition!=1 and step==0 and high>=upband) 【如果沒有多頭持倉，之前沒有過開倉動作，高點突破了上軌】
 {
 Buy(1,Max(open,upband)+tick);【 開多倉1手，價格為可能的最優(yōu)價格+1個滑點】
 step = 1; 【標(biāo)記轉(zhuǎn)為1，表示當(dāng)天已經(jīng)交易開倉1次】
 high_since_entry = high; 【將開倉時點的最高價賦值給變量/記錄開多倉時點最高價，用于建立移動止損】
 }

我改寫下：

//入場條件
BUYCOND:=CROSS(high,UPPER);//價格突破上軌，做多

//交易系統(tǒng)
if T1 and holding=0 then
  開多:BUY(buycond,SS,limitr,max(open,upper)+1*mindiff);

如上代碼，兩者做多的信號觸發(fā)設(shè)置、做多下單價位設(shè)置是一樣的對吧？

唯一有個明顯區(qū)別是，TB里他限制了一天交易只能為1次（STEP=1或0來控制），我在金子塔里最開始沒有控制；但當(dāng)我也加入一天1次的條件限制后，我的盈利反而變?yōu)樨摂?shù)，交易次數(shù)由幾百次變?yōu)閹资危灰捉Y(jié)果更慘了。

所以，不知道是自己金字塔水平問題，還是金字塔和TB本身差異問題；在金字塔里提高盈利率有哪些常見思路呢？

Max(open,upband)+tick

這個價位在TB里面是什么價位？比如以今天IF00為例，這個價位如果是上午倒數(shù)第二根k線的信號，那么這個值的數(shù)值是多少？